你知道集中度風(fēng)險(xiǎn)是什么嗎？想要考FRM這些金融知識(shí)可要熟記，今天高頓FRM小編為打擊整理了集中度風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，可供大家了解一下。
 
金融,集中度風(fēng)險(xiǎn)
集中度風(fēng)險(xiǎn)是指由于對(duì)單一債務(wù)人或相關(guān)的一群債務(wù)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露過大而使資產(chǎn)組合額外承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),組合方法是克服集中度風(fēng)險(xiǎn)的一種很好的選擇。
集中度風(fēng)險(xiǎn)的特性：具有很大的隱蔽性
在風(fēng)險(xiǎn)逐步集聚的過程中，它不會(huì)像別的風(fēng)險(xiǎn)那樣，邊集聚、邊暴露，邊有損失。集中度風(fēng)險(xiǎn)在集聚過程中，不僅不會(huì)出現(xiàn)損失，而且還會(huì)帶來收益，往往是集中度風(fēng)險(xiǎn)越高收益也會(huì)越高。所以當(dāng)集中度風(fēng)險(xiǎn)集聚時(shí)，收益是在逐漸增加的，而收益的增加通常會(huì)模糊人們的視線。由于集中度風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)特性，即使在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)了也不會(huì)引起重視。
集中度風(fēng)險(xiǎn)在爆發(fā)導(dǎo)致巨額損失之前，除了收益較高外并沒有其他不良的表現(xiàn)，很容易被決策者所容忍，這是集中度風(fēng)險(xiǎn)最具危害性的一個(gè)特性。
集中度風(fēng)險(xiǎn)暴露：
通常是受某一或某些因素的影響，使風(fēng)險(xiǎn)敞口突然增大到超過自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資本覆蓋能力。此外，集中度風(fēng)險(xiǎn)暴露不僅表現(xiàn)為直接的資產(chǎn)損失，而且還表現(xiàn)為資產(chǎn)收益率的大幅度下降。在很多情況下，集中度風(fēng)險(xiǎn)暴露帶來的損失，是很難把握和控制的，只能做好事先的防范。
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