今天高頓FRM小編又來為大家講解金融知識了，今天小編要為大家講解的是風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，不知道的伙伴一起來學(xué)習(xí)吧！
 
風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),金融
風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(risk coefficient)是風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)科中的一個(gè)名詞，它是指用具體的數(shù)值來表示風(fēng)險(xiǎn)程度的方法。最常用的是道氏火災(zāi)與爆炸指數(shù)(簡稱道指)。
它的基本原理是：衡量損失的可能性并以數(shù)值表示出來，用于比較并對每年的變化進(jìn)行管理。
風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是評估基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，通常是以標(biāo)準(zhǔn)差(standard deviation)、貝他系數(shù)(βcoefficient)與夏普指數(shù)(sharpe ratio)三項(xiàng)來表示。
標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差是衡量基金報(bào)酬率的波動程度，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差越小，表示其凈值波動程度越小，風(fēng)險(xiǎn)程度越小;
貝他系數(shù)
貝他系數(shù)是衡量基金報(bào)酬率與相對指數(shù)報(bào)酬率的敏感程度，根據(jù)投資理論定義，全體市場本身的貝他系數(shù)為1。
若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度，則貝他系數(shù)大于1，貝他值愈大，則該基金的風(fēng)險(xiǎn)性以及獲利的潛能也就愈高;
夏普指數(shù)
夏普指數(shù)則為衡量基金承擔(dān)每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲致之額外報(bào)酬，數(shù)字越高，表示基金在考量風(fēng)險(xiǎn)因素后的回報(bào)情況越高，是較佳的基金。
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