今天高頓小編為大家科普一下金融知識，市場風(fēng)險敏感度和非預(yù)期損失是什么，今天小編就圍繞這兩個知識點(diǎn)為大家介紹。
 
市場風(fēng)險敏感度,非預(yù)期損失
    市場風(fēng)險敏感度是什么？
市場風(fēng)險敏感度是指利率、匯率、商品價格或產(chǎn)權(quán)價格的變動對金融機(jī)構(gòu)的盈利或經(jīng)濟(jì)資本產(chǎn)生負(fù)面影響的程度。
市場風(fēng)險敏感度用來衡量利率、匯率、商品價格、股票價格等市場價格波動對商業(yè)銀行贏利和資本的影響程度。此標(biāo)準(zhǔn)是用來分析和檢驗(yàn)銀行辨認(rèn)、識別、控制和管理金融市場風(fēng)險的能力，限制銀行從事不熟悉的資本市場業(yè)務(wù)。該指標(biāo)主要用來分析商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險。
銀行所面臨的風(fēng)險可分為兩類：市場風(fēng)險和非市場風(fēng)險。市場風(fēng)險基本上是由金融產(chǎn)品價格變動所引起的，如利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、金融衍生商品價格波動風(fēng)險等；非市場風(fēng)險則包括信用風(fēng)險、經(jīng)營決策風(fēng)險、交易風(fēng)險和違法違規(guī)風(fēng)險等。
    非預(yù)期損失是什么？
預(yù)期損失是指一般業(yè)務(wù)發(fā)展占用風(fēng)險資產(chǎn)的損失均值,其可以通過計提損失準(zhǔn)備金(專項(xiàng)準(zhǔn)備、資產(chǎn)組合的一般準(zhǔn)備)計入損益加以彌補(bǔ)。
非預(yù)期損失（Unexpected Loss，UL）是商業(yè)銀行一定條件下最大損失值超過平均損失值的部分。
這里的一定條件下，對應(yīng)的是置信水平。比如，在99%可能性的條件下，最大損失值不會超過X，也就是在99%置信度下的最大損失值是X。
一般情況下，實(shí)際損失只是處在平均值附近，不會達(dá)到最大損失值的程度，只有很少的特殊情況下才會接近最大損失值。平均損失值是確定的，但最大損失值隨著設(shè)定不同的置信水平而改變，因而超過平均損失值的部分，也就是非預(yù)期損失值，它是相對不確定的，隨置信水平的改變而不同。
以上就是市場風(fēng)險敏感度和非預(yù)期損失是什么的全部解答，想學(xué)習(xí)更多金融知識的可前往高頓FRM頻道。
相關(guān)閱讀：