今天高頓小編為大家科普一下金融知識(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度和非預(yù)期損失是什么，今天小編就圍繞這兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)為大家介紹。
 
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度,非預(yù)期損失
    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度是什么？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度是指利率、匯率、商品價(jià)格或產(chǎn)權(quán)價(jià)格的變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的盈利或經(jīng)濟(jì)資本產(chǎn)生負(fù)面影響的程度。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度用來(lái)衡量利率、匯率、商品價(jià)格、股票價(jià)格等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行贏利和資本的影響程度。此標(biāo)準(zhǔn)是用來(lái)分析和檢驗(yàn)銀行辨認(rèn)、識(shí)別、控制和管理金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，限制銀行從事不熟悉的資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。該指標(biāo)主要用來(lái)分析商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類(lèi)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本上是由金融產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)所引起的，如利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、金融衍生商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等；非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則包括信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
    非預(yù)期損失是什么？
預(yù)期損失是指一般業(yè)務(wù)發(fā)展占用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的損失均值,其可以通過(guò)計(jì)提損失準(zhǔn)備金(專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備、資產(chǎn)組合的一般準(zhǔn)備)計(jì)入損益加以彌補(bǔ)。
非預(yù)期損失（Unexpected Loss，UL）是商業(yè)銀行一定條件下最大損失值超過(guò)平均損失值的部分。
這里的一定條件下，對(duì)應(yīng)的是置信水平。比如，在99%可能性的條件下，最大損失值不會(huì)超過(guò)X，也就是在99%置信度下的最大損失值是X。
一般情況下，實(shí)際損失只是處在平均值附近，不會(huì)達(dá)到最大損失值的程度，只有很少的特殊情況下才會(huì)接近最大損失值。平均損失值是確定的，但最大損失值隨著設(shè)定不同的置信水平而改變，因而超過(guò)平均損失值的部分，也就是非預(yù)期損失值，它是相對(duì)不確定的，隨置信水平的改變而不同。
以上就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度和非預(yù)期損失是什么的全部解答，想學(xué)習(xí)更多金融知識(shí)的可前往高頓FRM頻道。
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