在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中會(huì)用到很多風(fēng)險(xiǎn)模型，比較常見(jiàn)的包括波動(dòng)性方法、VaR模型、靈敏度分析法、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型等等，這些都是FRM考試的內(nèi)容。
 
FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試中的風(fēng)控模型：
一、波動(dòng)性方法：1952年Markowitz提出，方差（均方差）就成了一種極具影響力的經(jīng)典的金融風(fēng)險(xiǎn)度量。
二、VaR模型（Value at Risk）：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型產(chǎn)生于1994年，比較正規(guī)的定義是在正常市場(chǎng)條件下和一定的置信水平a上，測(cè)算出在給定的時(shí)間段內(nèi)預(yù)期發(fā)生的最壞情況的損失大小X。
三、靈敏度分析法是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的線性度量，它測(cè)定市場(chǎng)因子的變化與證券組合價(jià)值變化的關(guān)系。四、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型（Coherentmeasure of risk）
四、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型（Coherentmeasure of risk）
目前一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度等。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FinancialRiskManager，F(xiàn)RM)就是針對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一種資格認(rèn)證稱(chēng)號(hào)，該認(rèn)證確定了專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)掌握的風(fēng)險(xiǎn)管理分析和決策的必要知識(shí)體系，由“全球風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)”GARP組織考試并頒發(fā)證書(shū)（我國(guó)考生在2018年5月后，會(huì)再發(fā)一份中文版FRM證書(shū)）。
FRM考試綜合考查了包括風(fēng)險(xiǎn)管理概論、數(shù)量分析、金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品
、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)模型、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與管理、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與管理、操作風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與管理、基金投資風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)、法律等眾多內(nèi)容。
我國(guó)商業(yè)銀行已經(jīng)逐步實(shí)施新巴塞爾資本協(xié)議。在這種新的金融全球化的環(huán)境下，中國(guó)商業(yè)銀行逐漸認(rèn)識(shí)到要想與跨國(guó)銀行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，要想順利實(shí)施新巴塞爾資本協(xié)議，提高銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，必須擁有一批熟悉國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，掌握國(guó)際先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，了解國(guó)際銀行監(jiān)管規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)管理人才。