由于最初巴塞爾協(xié)議的初衷是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，而二級(jí)又偏重于操作實(shí)踐（較一級(jí)更接近現(xiàn)實(shí)工作），對(duì)于不是風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)或者較資深風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)，建議先從巴塞爾入手，學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議內(nèi)容，適應(yīng)一級(jí)和二級(jí)的轉(zhuǎn)換，逐步建立整體整體風(fēng)險(xiǎn)框架，然后依次CR、MR、OR最后IR。金融時(shí)事每年都會(huì)有新話題的加入，建議利用零碎時(shí)間學(xué)習(xí)整理，做好個(gè)人筆記。學(xué)習(xí)完一遍基礎(chǔ)，再?gòu)念^再次鞏固Basel Accord、CR、MR、OR等。
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具體來(lái)看：
1、巴塞爾協(xié)議
在巴塞爾協(xié)議中，監(jiān)管文件，表面條理性差，實(shí)則內(nèi)在邏輯強(qiáng)，且與現(xiàn)實(shí)中銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的監(jiān)管政策聯(lián)系最為緊密。備考策略如下：
從巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的原因->現(xiàn)代監(jiān)管三大支柱的完善->后金融危機(jī)時(shí)代，經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)->改進(jìn)措施等。經(jīng)過(guò)數(shù)次修訂適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。按照修訂原因，記錄監(jiān)管協(xié)議規(guī)則，建議按照風(fēng)險(xiǎn)類別歸類整理記憶。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)，所涉及的知識(shí)點(diǎn)面廣，細(xì)節(jié)多且都是重點(diǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)整個(gè)邏輯脈絡(luò)按風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)->計(jì)量->管理為主線。Basel II要求銀行需采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量，備考策略如下：
信用風(fēng)險(xiǎn)所有的知識(shí)體系都是圍繞著PD*LGD*EAD來(lái)展開(kāi)的，按照的邏輯去理解公式里的每一個(gè)參數(shù)。莫頓模型、spread、CVA這些內(nèi)容屬于計(jì)算量較大且理解困難的知識(shí)點(diǎn)，需要多加練習(xí)，另外exposure里的eMtM、EE、PFE、EPE、EEE、EEPE這些必考，區(qū)分名詞意思。
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，相比于覆蓋面廣的信用風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在自營(yíng)業(yè)務(wù)的興起。但現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)銀行投資端品種較為集中（主要為債券投資）且對(duì)沖工具單一（利率互換）面臨的風(fēng)險(xiǎn)因子主要體現(xiàn)在債券的久期、凸度; 及部分外匯、貴金屬敞口。但基于混業(yè)經(jīng)營(yíng)的大背景和綜合化的發(fā)展趨勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)因子會(huì)逐漸多樣復(fù)雜，這也決定衡量方法從標(biāo)準(zhǔn)法到內(nèi)部模型法的演變。
4、操作風(fēng)險(xiǎn)
考試占比和巴塞爾加總合計(jì)25%，記憶科目，定量也簡(jiǎn)單。
5、投資風(fēng)險(xiǎn)
感覺(jué)投資風(fēng)險(xiǎn)還是比較難的科目，公式比較難理解，本身投資組合在現(xiàn)實(shí)投資中是一門(mén)比較廣的學(xué)問(wèn)，所以對(duì)于沒(méi)有實(shí)際投資或者風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)比較難理解，多做題練習(xí)。
6、金融實(shí)事
金融熱點(diǎn)事件是每年都會(huì)修改更新的科目，內(nèi)容由報(bào)刊文章、新聞熱點(diǎn)組成。合理做好筆記，以便后期進(jìn)行突擊記憶。建議：多看多練習(xí)。
二級(jí)復(fù)習(xí)時(shí)間：
建議每天平均2小時(shí)，周末可以多勻些，貴在堅(jiān)持（協(xié)會(huì)給出的復(fù)習(xí)時(shí)間是250小時(shí)）
二級(jí)難不難？
肯定比一級(jí)難，二級(jí)出題思路比一級(jí)靈活，知識(shí)點(diǎn)比較寬泛，所以定量題能拿分的絕對(duì)不要失分，金融熱點(diǎn)要多看多思考
二級(jí)要不要帶計(jì)算器？
帶
要不要參加培訓(xùn)班
看個(gè)人情況，定好復(fù)習(xí)計(jì)劃并實(shí)施（比如說(shuō)一周一個(gè)小進(jìn)度，半個(gè)月一個(gè)大進(jìn)度，一個(gè)月一總結(jié)之類的）比報(bào)班重要
建不建議一二級(jí)一起考？
不太建議，除非你有大把時(shí)間和基礎(chǔ)。frm不像cfa，一年內(nèi)搞定一級(jí)和二級(jí)即可。
看了這些備考策略后，還有什么考友們覺(jué)得要補(bǔ)充的盡管來(lái)留言吧！
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