風險敞口

 

風險敞口(risk exposure)指未加保護的風險，即因債務(wù)人違約行為導致的可能承受風險的信貸余額，指實際所承擔的風險，一般與特定風險相連。

 

風險敞口是指因債務(wù)人的違約行為所導致的可能承受風險的信貸業(yè)務(wù)余額。

 

客戶風險權(quán)重一般是由外部評級機構(gòu)根據(jù)客戶的資料信息加以評定的,分為六級。

 

風險度量：

 

使用回歸分析來評估風險敞口

 

回歸法是在分析風險和構(gòu)筑套期保值方案時最為流行的一種工具。它可以檢驗未經(jīng)套期保值的企業(yè)現(xiàn)金流量歷史數(shù)據(jù)與風險要素之間的關(guān)系。

 

根據(jù)模擬法度量風險敞口

 

模擬法是一種具有前瞻性的風險評估方法。回歸法運用的是歷史數(shù)據(jù)，是一種事后檢驗的評估方法。

 

模擬法與回歸法

 

盡管模擬法要求分析者做出更多的主觀判斷，對于分析者來說可能有一定的難度，但是模擬法并不依賴公司過往的歷史業(yè)績來評估將來。

 

事實上，這一點在一個持續(xù)變化的環(huán)境下是至關(guān)重要的。