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馬上就可以報(bào)名2018年FRM考試了。今天高頓FRM小編就來(lái)給大家分享一下，2018年FRM一級(jí)二級(jí)考試科目有哪些？FRM考友們一起看看吧！
2010年起，F(xiàn)RM考試將分為PARTⅠ和PARTⅡ兩級(jí)，全部是標(biāo)準(zhǔn)化試題。PARTⅠ考試時(shí)間為上午四小時(shí)，100道單項(xiàng)選擇題;PARTⅡ考試時(shí)間為下午四小時(shí)，80道單項(xiàng)選擇題。
FRM一級(jí)二級(jí)科目也從此定了下來(lái)：
FRM一級(jí)考試科目：
1.Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)
與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆基本風(fēng)險(xiǎn)類型、度量和管理工具
◆用風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值
◆風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用
◆企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)
◆金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗
◆資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
◆經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)計(jì)量
◆多因素模型
◆數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
◆道德和行為GARP代碼
2.Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(大約占30%)
與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var)
◆預(yù)期短缺(ES)
◆壓力測(cè)試和情景分析
◆期權(quán)估價(jià)
◆固定收益估值
◆套期保值
◆國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理
◆外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)
◆預(yù)期和意外損失
◆操作風(fēng)險(xiǎn)
3.Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(大約占30%)
與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能
◆場(chǎng)外交易市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制
◆遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)的結(jié)構(gòu)、機(jī)制和估值
◆衍生工具對(duì)沖
◆利率和利率敏感性措施
◆外匯風(fēng)險(xiǎn)
◆公司債券
◆抵押貸款證券
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4.Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)
與定量分析有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆離散和連續(xù)概率分布
◆估計(jì)分布參數(shù)
◆人口和樣本統(tǒng)計(jì)
◆貝葉斯分析
◆統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)
◆估計(jì)的相關(guān)性和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)
◆波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)
◆相關(guān)性的Copula函數(shù)
◆單一和多變量線性回歸
◆時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)
◆仿真方法
FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。
此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解，作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)?？荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。
FRM二級(jí)考試科目：
1.Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占25%)
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下：
◆var和其他風(fēng)險(xiǎn)措施
◆參數(shù)估計(jì)和非參數(shù)估計(jì)方法
◆VAR映射
◆Backtesting VaR
◆預(yù)期短缺(ES)和其他一致風(fēng)險(xiǎn)措施
◆建模依賴：相關(guān)性和Copula函數(shù)
◆利率期限結(jié)構(gòu)模型
◆貼現(xiàn)率的選擇
◆波動(dòng)性：微笑和期限結(jié)構(gòu)
2.Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占25%)
與操作和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的閱讀所涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下：
◆健全操作風(fēng)險(xiǎn)管理原則
◆企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)和全企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
◆IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)質(zhì)量
◆內(nèi)部和外部業(yè)務(wù)損失數(shù)據(jù)
◆確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法
◆模型風(fēng)險(xiǎn)和模型驗(yàn)證
◆極值理論(EVT)
◆風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率(RAROC)
◆經(jīng)濟(jì)資本框架和資本規(guī)劃
◆流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量和管理
◆經(jīng)銷商銀行的失敗機(jī)制
◆壓力測(cè)試銀行
◆第三方外包風(fēng)險(xiǎn)
◆條例和《巴塞爾協(xié)定》
3.Current Issues in Financial Markets金融市場(chǎng)前沿話題(大約占10%)
與金融市場(chǎng)當(dāng)前問(wèn)題有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆比特幣和虛擬貨幣
◆市場(chǎng)和資金流動(dòng)性
◆算法交易和固定收益市場(chǎng)算法交易
◆負(fù)政策利率
◆新興經(jīng)濟(jì)體和企業(yè)債務(wù)
4.Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險(xiǎn)管理(大約占15%)
與風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下：
◆因子理論
◆投資組合的構(gòu)建
◆投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量
◆風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
◆風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和業(yè)績(jī)衡量
◆基于投資組合的業(yè)績(jī)分析
◆對(duì)沖基金
5.Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)管理與測(cè)量(大約占25%)
與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的閱讀所涵蓋的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
◆信用分析
◆違約風(fēng)險(xiǎn)：定量方法
◆預(yù)期和意外損失
◆信用VaR
◆交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
◆信用衍生品
◆結(jié)構(gòu)化金融和證券化
注：FRM考試的各科試題隨機(jī)分散在試卷中，沒(méi)有先后次序。
總結(jié)來(lái)看，F(xiàn)RM二級(jí)的考試中計(jì)算題沒(méi)有一級(jí)那么多，且題量也更少，但是需要考生花時(shí)間來(lái)進(jìn)行分析和解讀，對(duì)考生的理解思維能力要求更高。
高頓財(cái)經(jīng)FRM研究院Fiona老師認(rèn)為，就難度來(lái)說(shuō)，和FRM一級(jí)不分上下。只要平時(shí)扎實(shí)復(fù)習(xí)，及時(shí)回顧總結(jié)，解決自己的疑難問(wèn)題，通過(guò)考試是不成問(wèn)題的。
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