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　　我們知道，F(xiàn)RM考試分為九大部分，那么各部分的考點是哪些？FRM小編根據(jù)高頓財經(jīng)FRM研究院的戴老師的講義整理了一下重要考點：
　　1.風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　CAPM公式及其運用
　　Arbitrage pricing theory and multifactor models
　　Financial disasters
　　GARP code of conduct(協(xié)會準(zhǔn)則每年固定考兩題）
　　The credit crisis of 2007
　　復(fù)習(xí)策略：定性章節(jié)多，把主要精力放在必考點，重點突破！其他知識點，理解即可。
　　2.定量分析
　　Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis
　　T分布
　　假設(shè)檢驗
　　貝葉斯公式
　　Regression：時間序列，自相關(guān)，多重共線性
　　復(fù)習(xí)策略：知識點比較抽象，考點分散，記憶重要結(jié)論?。ó?dāng)然能夠理解最好，實在理解不了先記住公式和結(jié)論）
　　3.金融市場與產(chǎn)品
　　復(fù)習(xí)策略：衍生品是FRM一級重中之重！考點固定，每年有20~30題，出題思路和方式相似。?？碱}例如FRA計算，IRP swap求fixed rate等等。
　　Future（基本概念，期貨定價，期貨對沖，利率期貨）
　　Forward（基本概念，遠(yuǎn)期定價，F(xiàn)RA）
　　Option（基本概念，期權(quán)組合策略，奇異期權(quán)）
　　Swap（基本概念，利率互換固定利率定價）
　　Central counterparties（一級二級新增知識點）
　　Foreign exchange risk
　　MBS
　　The rating agencies
　　4.估值與風(fēng)險模型
　　Fixed income（很多基礎(chǔ)知識點）
　　Option valuation(binomial tree,BSM,greek letters)
　　Market risk(VaR介紹，EWMA,GARCH）
　　Credit risk
　　Operational risk
　　債券和期權(quán)定價是FRM一級重中之重,相關(guān)計算非常多。
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　　5.市場風(fēng)險測量與管理
　　Copula函數(shù)
　　Back-testing VaR
　　Overnight indexed swap(OIS)
　　VaR mapping
　　Extreme value theory(GPD threshold)
　　Why BSM is not appropriate to value fixed-income
　　Securities
　　Jensen’s inequality
　　6.信用風(fēng)險測量與管理
　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
　　Counterparty risk(close out clause,netting factor)
　　Default probability計算
　　Credit exposure
　　Correlation對expected and unexpected loss影響
　　Tranche（subordinated CDS）
　　7.操作風(fēng)險測量與管理
　　RAROC ARAROC（計算+概念）
　　LVaR計算
　　Frequency and severity distribution
　　Stress test
　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
　　8.風(fēng)險管理和投資管理
　　Component VaR and marginal VaR計算
　　Funding risk（surplus計算）
　　Hedge funds
　　9.金融市場前沿話題
　　這部分變動較大，因此沒有固定考點。
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