我國商業(yè)銀行隨著改革開放的推進(jìn)不斷發(fā)展壯大，在支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、推動(dòng)金融深化改革和提升金融創(chuàng)新能力方面發(fā)揮了重要的樞紐作用。當(dāng)前，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長存在下行壓力、金融監(jiān)管日趨嚴(yán)格、金融市場建設(shè)加速的情況下，商業(yè)銀行如何進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，如何在駕馭風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)借助中國經(jīng)濟(jì)打造“升級(jí)版”契機(jī)，實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的全面升級(jí)，值得我們深思與前瞻性分析。
　　商業(yè)銀行面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
　　（一）經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)加速去低端產(chǎn)能、去杠杠，銀行業(yè)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。過去幾年間，我國企業(yè)杠杠率快速攀升，由2010年的128%上升至2012年的210%，與此相對(duì)應(yīng)的是我國制造業(yè)平均產(chǎn)能利用率卻從2005年的80%下降至2011年的60%左右。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，我國經(jīng)濟(jì)客觀上將面臨經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)等問題，將加速企業(yè)去低端產(chǎn)能、去杠杠，將直接導(dǎo)致部分企業(yè)償債能力下降，進(jìn)而導(dǎo)致銀行信貸不良率上升，信用風(fēng)險(xiǎn)增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年一季度，銀行業(yè)不良率環(huán)比增速從2012年四季度的7%上升至10%。
　?。ǘ├屎蛥R率市場化加速推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。今年以來，央行加速推進(jìn)利率和匯率市場化進(jìn)程，取消了貸款利率0.7倍下限，貸款利率完全由市場決定，匯率波動(dòng)區(qū)間加大。隨著存款利率和資本項(xiàng)目逐步放開，利率和匯率波動(dòng)將更加頻繁、波動(dòng)浮動(dòng)將加大，利率期限結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、國內(nèi)外資本流入流出速度加快，一方面導(dǎo)致銀行資金成本上升、資金來源不確定性加大，另一方面導(dǎo)致資產(chǎn)定價(jià)難度加大、收益率大幅下降、資產(chǎn)價(jià)值重估風(fēng)險(xiǎn)加大，同時(shí)加劇市場競爭，大銀行相對(duì)處于有利位置，而中小銀行由于規(guī)模較小、資本實(shí)力較弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，將面臨更大的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　?。ㄈ┝鲃?dòng)性波動(dòng)頻率加快、波幅加大，銀行業(yè)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。今年以來，市場流動(dòng)性于2月下旬、4月中旬、5月下旬和6月均出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。尤其是6月，市場經(jīng)歷了有史以來最為劇烈的一次波動(dòng)，隔夜利率*6達(dá)到30%，各期限品種利率均創(chuàng)出歷史新高，各家銀行均呈現(xiàn)出不同程度的流動(dòng)性壓力。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，央行貨幣政策將維持穩(wěn)健狀態(tài)，以推動(dòng)銀行、企業(yè)和地方融資平臺(tái)去杠桿，市場流動(dòng)性總體偏緊，銀行業(yè)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)大增。
　?。ㄋ模┙鹑趧?chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復(fù)雜，銀行業(yè)所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。與利率市場化相對(duì)應(yīng)，以降低金融風(fēng)險(xiǎn)、豐富投資產(chǎn)品的金融創(chuàng)新將加速推進(jìn)，期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期協(xié)議、互換和CDS等衍生產(chǎn)品將陸續(xù)推出。這些衍生產(chǎn)品由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高杠桿性，對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)人員和操作人員提出了極高的要求。從巴林銀行到雷曼兄弟倒閉，均與衍生品操作不當(dāng)有關(guān)，我國推出后銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)將大幅增加。
　　（五）表外和影子銀行監(jiān)管日趨加強(qiáng)，銀行業(yè)所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。近年來，表外業(yè)務(wù)和影子銀行飛速發(fā)展、資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，但由于其交易主體眾多、業(yè)務(wù)流程繁瑣，也導(dǎo)致了較為復(fù)雜的法律關(guān)系。同時(shí)，區(qū)別于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已形成較為成熟的標(biāo)準(zhǔn)化流程和法律文本，銀行業(yè)處理的業(yè)務(wù)更表現(xiàn)為一事一議的個(gè)性化業(yè)務(wù)，法律風(fēng)險(xiǎn)凸顯。
　?。┿y行業(yè)進(jìn)入門檻逐步降低、退出機(jī)制逐漸建立、競爭更加激烈，銀行業(yè)面臨的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，銀行業(yè)進(jìn)入門檻大幅降低，民間資本、社會(huì)資本均可進(jìn)入，行業(yè)競爭將空前激烈。同時(shí)，隨著存款保險(xiǎn)制度的推出，銀行退出機(jī)制將逐漸建立，未來經(jīng)營不善、盈利能力差、風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱的銀行將面臨破產(chǎn)清算、被兼并或者重組的風(fēng)險(xiǎn)。
　　商業(yè)銀行加強(qiáng)轉(zhuǎn)型期風(fēng)險(xiǎn)管理的務(wù)實(shí)舉措
　?。ㄒ唬┘涌熳陨磙D(zhuǎn)型步伐，應(yīng)對(duì)利率市場化及金融脫媒的風(fēng)險(xiǎn)。利率市場化帶來的最直接的沖擊就是銀行存貸利差收窄，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身比較優(yōu)勢，積極調(diào)整經(jīng)營策略，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步向綜合化、特色化方向發(fā)展，通過大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)，以及諸如基金、信托、個(gè)人消費(fèi)金融等混業(yè)業(yè)務(wù)，減少對(duì)存貸利差收入的路徑依賴。商業(yè)銀行在進(jìn)行客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，還應(yīng)著力提升貸款議價(jià)能力及風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平，通過合理的政策引導(dǎo)、科學(xué)的模型構(gòu)建和完善的考核管理，樹立資本約束理念，著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和成本的雙覆蓋。
　?。ǘ┌盐债a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整脈絡(luò)，實(shí)現(xiàn)各行業(yè)“有保有壓、有進(jìn)有退”。在經(jīng)濟(jì)增速放慢、轉(zhuǎn)型進(jìn)一步升級(jí)的背景下，產(chǎn)能過剩行業(yè)最容易遭受沖擊。除了鋼鐵行業(yè)外，目前水泥、煤化工、風(fēng)電、電解鋁等行業(yè)都處于嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩階段，對(duì)于這類行業(yè)和企業(yè)，商業(yè)銀行應(yīng)采取“有保有壓”的差異化管理政策。對(duì)有產(chǎn)品、有市場、有效益的企業(yè)在綜合評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)水平后可適當(dāng)予以支持，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策研究和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。對(duì)于經(jīng)營前景不樂觀、技術(shù)含量低、市場份額流失較大的企業(yè)要及時(shí)主動(dòng)退出。通過“有保有壓、有進(jìn)有退”的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，使商業(yè)銀行的信貸結(jié)構(gòu)更加適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的客觀要求，更適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)周期下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)。
　　（三）把握“城鎮(zhèn)化”進(jìn)程，防范地方平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。銀行在城鎮(zhèn)化改革的過程中應(yīng)結(jié)合政府重點(diǎn)工程建設(shè)提供一整套全面的金融服務(wù)方案，包括資源型城市及工礦區(qū)轉(zhuǎn)型、棚戶區(qū)貸款、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)布局、個(gè)人金融服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)注重金融服務(wù)的適用性、針對(duì)性。要根據(jù)縣域、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和企業(yè)需求，提供專業(yè)化、個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，特別是要注重挖掘縣域、鎮(zhèn)域特色產(chǎn)業(yè)，將營銷與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)特色有機(jī)結(jié)合，提高金融服務(wù)的適用性、針對(duì)性。例如，對(duì)于具有區(qū)域集聚性強(qiáng)的特色農(nóng)業(yè)，當(dāng)?shù)亟?jīng)營機(jī)構(gòu)可出臺(tái)差異化的區(qū)域信貸政策，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目準(zhǔn)入、客戶準(zhǔn)入和分類管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面明確差異化要求。
　?。ㄋ模帄Z創(chuàng)新制高點(diǎn)，推進(jìn)基于信息技術(shù)的資源整合與創(chuàng)新。科技是現(xiàn)代金融的基石，也是防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵，與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，我國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理在技術(shù)和手段上還存在較大差距，美國金融業(yè)信息技術(shù)投資占到信息技術(shù)總投資的20%，且投資增速是整體增速的4倍左右?，F(xiàn)代信息技術(shù)是銀行提升管理、加快轉(zhuǎn)型、整合渠道的基本保障，也是進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新的重要支持媒介。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，客戶對(duì)銀行服務(wù)的便捷性、個(gè)性化提出了更高要求。電子商務(wù)的資金流、信息流與物流“三流合一”使銀行面臨“技術(shù)性脫媒”風(fēng)險(xiǎn)，但信息技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)新能力較強(qiáng)的銀行將以更低成本實(shí)現(xiàn)更高效率和收益，在從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”轉(zhuǎn)變的同時(shí)，還可以獲得不受地域限制的潛力市場。
　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理觀念，樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。隨著銀行業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展和大量新型金融工具、交易方式的應(yīng)用，我國銀行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變?cè)械娘L(fēng)險(xiǎn)管理觀念，樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念。由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理拓展為囊括多業(yè)務(wù)領(lǐng)域、多業(yè)務(wù)部門的多種風(fēng)險(xiǎn)的集中管理，如信用、市場、操作性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)應(yīng)由定性分析向定性與定量分析相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變，逐步運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型來識(shí)別、衡量和檢測各種新型金融交易行為的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)應(yīng)由單純強(qiáng)調(diào)審貸分離向構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系轉(zhuǎn)變，建立網(wǎng)狀的全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制，在制定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理原則和外部監(jiān)管指標(biāo)時(shí)，應(yīng)將銀行可能面臨的各種互相聯(lián)系、互相影響的多種風(fēng)險(xiǎn)包括在風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍之內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)上升到銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高度，建立起全業(yè)務(wù)、全流程、全員化的風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)文化。
　?。┰诎腿麪枀f(xié)議Ⅲ框架下，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以不變應(yīng)萬變保障可持續(xù)發(fā)展。銀行要在復(fù)雜多變的金融環(huán)境中求生存、謀發(fā)展，就必須建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，堅(jiān)持審慎經(jīng)營，將風(fēng)險(xiǎn)管理的著眼點(diǎn)放在追求風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡上，保持資產(chǎn)質(zhì)量安全可控。首先，應(yīng)完善公司治理的基礎(chǔ)，構(gòu)建董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的垂直化、扁平化的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，建立和完善全員參與、全部門、全流程的全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。有效防范信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。其次，應(yīng)按照獨(dú)立性原則進(jìn)行銀行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理的組織設(shè)計(jì)，使內(nèi)審部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接向*6決策管理組織負(fù)責(zé)和進(jìn)行工作報(bào)告。同時(shí)，應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與快速反應(yīng)機(jī)制，使得風(fēng)險(xiǎn)在*9時(shí)間得到處理，避免進(jìn)一步擴(kuò)散。
　　商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型期風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐探索
　　北京銀行作為一家在改革中成長起來的中外合資上市銀行，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是一項(xiàng)核心工作。十幾年來，北京銀行始終積極適應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，同時(shí)大力推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，探索一條資本消耗低、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市值增長穩(wěn)定的內(nèi)涵式可持續(xù)發(fā)展道路。在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)方面，在國內(nèi)金融業(yè)率先引入西方發(fā)達(dá)國家30多年的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行專項(xiàng)壓力測試，這不僅在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，在國際上也處于先進(jìn)行列，有效提高了北京銀行識(shí)別、量化、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。在操作風(fēng)險(xiǎn)方面，北京銀行構(gòu)建完成人人參與的網(wǎng)狀操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，按照“全覆蓋”的管理要求，從優(yōu)化管理架構(gòu)、完善系統(tǒng)工具、強(qiáng)化監(jiān)督考核等多方面入手，不斷推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)的縱深化、立體化管理。同時(shí)，注重突出信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性、市場風(fēng)險(xiǎn)管理的集中性和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性，以三大風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，研究其交叉性、傳遞性，有效控制風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，不斷清理業(yè)務(wù)開展過程中存在的管理死角。此外，圍繞監(jiān)管要求，大力推進(jìn)新資本協(xié)議實(shí)施，將力爭在2017年具備實(shí)施初級(jí)內(nèi)評(píng)法的能力，在2019年具備申請(qǐng)高級(jí)內(nèi)評(píng)法能力，力求通過新資本協(xié)議的實(shí)施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)生機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)北京銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“由外到內(nèi)”的質(zhì)變和飛躍。在當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型、打造“升級(jí)版”的宏大歷史背景下，北京銀行必須順應(yīng)歷史潮流、加快轉(zhuǎn)型步伐、提升風(fēng)控能力，外搏市場之浪濤、內(nèi)煉風(fēng)控之深功，用升級(jí)版的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理打造升級(jí)版的銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，為推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型注入無限動(dòng)能。（作者閆冰竹北京銀行董事長）
　　商業(yè)銀行表面經(jīng)營的是貨幣，實(shí)質(zhì)經(jīng)營的是風(fēng)險(xiǎn)。本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)。以上列舉的都是銀行最常見的風(fēng)險(xiǎn)。而FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師就是通過對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的思考和研究后總結(jié)出來的產(chǎn)物。能夠通過方式方法有效的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師，是全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域權(quán)威資格認(rèn)證，由全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）設(shè)立。FRM已經(jīng)得到華爾街和眾多歐美著名金融機(jī)構(gòu)、大型公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各國政府監(jiān)管層和金融監(jiān)管部門的認(rèn)同，并已經(jīng)成為全世界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最權(quán)威的認(rèn)證。銀行人升職必備證書。
　　考FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師證書，證明自己在金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的才能。對(duì)自己的職業(yè)生涯都是有莫大的幫助！
 
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