證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)都是什么呢？今天高頓小編就來為大家講解一下。
證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)都是什么呢？
證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。
β系數(shù)反映了相對于市場組合的平均風險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風險的大小。
市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1
①β=1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險程度與市場組合的風險一致
②β>1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險程度大于整個市場組合的風險
③β<1，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險程度小于整個市場組合的風險
④β=0，說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險程度等于0
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