散戶(hù)開(kāi)發(fā)量化策略,借用數(shù)量化投資分析工具進(jìn)行投資,當(dāng)然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這也是散戶(hù)為數(shù)不多的,能在這個(gè)角斗市場(chǎng)生存下去的辦法策略。
量化投資是泛指利用數(shù)量化研究分析的工具或技術(shù),對(duì)所投資交易的品種能獲取到的場(chǎng)內(nèi)、外數(shù)據(jù),進(jìn)行歸納整理,發(fā)掘規(guī)律,挖掘出潛藏于浩瀚數(shù)據(jù)土壤以下的有效資源。
有一個(gè)誤區(qū),期望通過(guò)量化策略洞悉市場(chǎng)方向,對(duì)手意圖,這卻是不可能的,但利用量化交易策略的科學(xué)研究的屬性,讓自己往后的交易決策行為不在盲目,讓自己的自信心變得更為強(qiáng)大,這是卻是可以的。
通過(guò)量化策略的歷史回溯測(cè)試所展現(xiàn)出來(lái)的,交易行為有據(jù)可依,加上交易執(zhí)行上的紀(jì)律性,這些才是散戶(hù)最缺乏的東西,而且通過(guò)量化策略的開(kāi)發(fā)研究,散戶(hù)會(huì)慢慢意識(shí)到風(fēng)控的重要性,會(huì)意識(shí)到操作紀(jì)律的重要性,會(huì)意識(shí)到科學(xué)分配自己資金頭寸的合理性。
最重要的,只有透過(guò)長(zhǎng)期紀(jì)律性堅(jiān)持下去的交易策略,才能夯實(shí)交易人的信心,懂交易的人,一定明白我所說(shuō)的“信心”意味著什么,
比較遺憾的是開(kāi)發(fā)量化策略,對(duì)于散戶(hù)卻并不是容易的。
散戶(hù)不具備相應(yīng)的開(kāi)發(fā)能力,這些能力包括不限于:程序開(kāi)發(fā)能力、相關(guān)量化資源的收集能力(數(shù)據(jù)的獲取、數(shù)據(jù)的研究分析、交易API的獲取等)、市場(chǎng)的深刻認(rèn)知力、券商的議價(jià)能力(中高頻交易找券商壓低交易成本的重要性)等等,
那么以上能力具備的情況下,如果散戶(hù)自己的交易策略已經(jīng)定型,幾乎不會(huì)怎么大改了,那么就可以大膽開(kāi)干了。
另外還有一點(diǎn)也比較擾人,那就是交易投資理念定型這個(gè)過(guò)程可能是3-5年,跟每個(gè)人的經(jīng)歷與悟性有關(guān),有的人歷經(jīng)數(shù)十年交易,仍然不得其索也是常態(tài)。所以,量化策略的開(kāi)發(fā)更偏向于一名成熟穩(wěn)定的老交易員,
關(guān)于量化策略的開(kāi)發(fā)方向,我的建議是多準(zhǔn)備幾套風(fēng)格類(lèi)型完全不同的策略,以應(yīng)對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境。
這個(gè)風(fēng)格的不同,可以是交易市場(chǎng)的不同,比如股票市場(chǎng)+期貨市場(chǎng)+數(shù)字貨幣市場(chǎng),多市場(chǎng)跨市場(chǎng)投資。也可以是交易策略底層邏輯類(lèi)型的不同策略的組合,比如策略可以是關(guān)于價(jià)格波動(dòng)性的研究類(lèi)型策略,也可以是關(guān)于情緒類(lèi)因子的研究策略,也可以是跨市場(chǎng)套利,近遠(yuǎn)期合約套利等多種策略,幾種策略組合在一起,
比如也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某個(gè)市場(chǎng),根據(jù)市場(chǎng)的不同強(qiáng)弱環(huán)境,開(kāi)發(fā)出不同的強(qiáng)弱市場(chǎng)環(huán)境的應(yīng)對(duì)策略。
這種同學(xué)我是建議你請(qǐng)人雇人開(kāi)發(fā)的,我知道比如期貨市場(chǎng),某些量化交易軟件平臺(tái)他們的工作人員也是可以免費(fèi),或者有償代為開(kāi)發(fā)量化策略代碼的,這種合作過(guò)程有點(diǎn)類(lèi)似互聯(lián)網(wǎng)的外包項(xiàng)目。
缺點(diǎn)是開(kāi)發(fā)周期結(jié)束,合作自然也就結(jié)束,所以這種合作也是有缺點(diǎn)的,就是不太適合經(jīng)常改來(lái)改去的朋友。
還有對(duì)于這樣的同學(xué),有一種方式我也是推薦的,那就是與一些具備這樣能力的技術(shù)大佬合作,成為一個(gè)團(tuán)隊(duì)。這樣開(kāi)發(fā)維護(hù)起來(lái),就相對(duì)得心應(yīng)手得多,而且團(tuán)隊(duì)出手,慢慢地你們也會(huì)向更加專(zhuān)業(yè)化的團(tuán)隊(duì)靠攏,話(huà)說(shuō)國(guó)內(nèi)外的許多的成熟量化團(tuán)隊(duì)不都是這么發(fā)展起來(lái)的嗎。