散戶有必要自己寫量化策略嗎？

如果量化投資的理念你是認(rèn)可的，那是極為值得推薦的。
散戶開(kāi)發(fā)量化策略，借用數(shù)量化投資分析工具進(jìn)行投資，當(dāng)然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，這也是散戶為數(shù)不多的，能在這個(gè)角斗市場(chǎng)生存下去的辦法策略。

當(dāng)然我們一提到量化策略，就想到程序化交易，自動(dòng)化下單。這樣的觀念是不正確的。
量化投資是泛指利用數(shù)量化研究分析的工具或技術(shù)，對(duì)所投資交易的品種能獲取到的場(chǎng)內(nèi)、外數(shù)據(jù)，進(jìn)行歸納整理，發(fā)掘規(guī)律，挖掘出潛藏于浩瀚數(shù)據(jù)土壤以下的有效資源。
有一個(gè)誤區(qū)，期望通過(guò)量化策略洞悉市場(chǎng)方向，對(duì)手意圖，這卻是不可能的，但利用量化交易策略的科學(xué)研究的屬性，讓自己往后的交易決策行為不在盲目，讓自己的自信心變得更為強(qiáng)大，這是卻是可以的。

通過(guò)量化策略的歷史回溯測(cè)試所展現(xiàn)出來(lái)的，交易行為有據(jù)可依，加上交易執(zhí)行上的紀(jì)律性，這些才是散戶最缺乏的東西。而且通過(guò)量化策略的開(kāi)發(fā)研究，散戶會(huì)慢慢意識(shí)到風(fēng)控的重要性，會(huì)意識(shí)到操作紀(jì)律的重要性，會(huì)意識(shí)到科學(xué)分配自己資金頭寸的合理性。
最重要的，只有透過(guò)長(zhǎng)期紀(jì)律性堅(jiān)持下去的交易策略，才能夯實(shí)交易人的信心。懂交易的人，一定明白我所說(shuō)的“信心”意味著什么。
比較遺憾的是開(kāi)發(fā)量化策略，對(duì)于散戶卻并不是容易的。
散戶不具備相應(yīng)的開(kāi)發(fā)能力，這些能力包括不限于：程序開(kāi)發(fā)能力、相關(guān)量化資源的收集能力（數(shù)據(jù)的獲取、數(shù)據(jù)的研究分析、交易API的獲取等）、市場(chǎng)的深刻認(rèn)知力、券商的議價(jià)能力（中高頻交易找券商壓低交易成本的重要性）等等，
那么以上能力具備的情況下，如果散戶自己的交易策略已經(jīng)定型，幾乎不會(huì)怎么大改了，那么就可以大膽開(kāi)干了。
另外還有一點(diǎn)也比較擾人，那就是交易投資理念定型這個(gè)過(guò)程可能是3-5年，跟每個(gè)人的經(jīng)歷與悟性有關(guān)，有的人歷經(jīng)數(shù)十年交易，仍然不得其索也是常態(tài)。所以，量化策略的開(kāi)發(fā)更偏向于一名成熟穩(wěn)定的老交易員。
關(guān)于量化策略的開(kāi)發(fā)方向，我的建議是多準(zhǔn)備幾套風(fēng)格類型完全不同的策略，以應(yīng)對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境。
這個(gè)風(fēng)格的不同，可以是交易市場(chǎng)的不同，比如股票市場(chǎng)+期貨市場(chǎng)+數(shù)字貨幣市場(chǎng)，多市場(chǎng)跨市場(chǎng)投資。也可以是交易策略底層邏輯類型的不同策略的組合，比如策略可以是關(guān)于價(jià)格波動(dòng)性的研究類型策略，也可以是關(guān)于情緒類因子的研究策略，也可以是跨市場(chǎng)套利，近遠(yuǎn)期合約套利等多種策略，幾種策略組合在一起。
比如也可以專門針對(duì)某個(gè)市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)的不同強(qiáng)弱環(huán)境，開(kāi)發(fā)出不同的強(qiáng)弱市場(chǎng)環(huán)境的應(yīng)對(duì)策略。
當(dāng)然，如果散戶是不具備相應(yīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力的，但卻擁有多年的投資交易經(jīng)驗(yàn)，感覺(jué)自己一身本領(lǐng)，因?yàn)樯眢w、工具、家庭等原因，無(wú)法專心致志地參與市場(chǎng)交易的過(guò)程，期望利用量化策略模型，自動(dòng)化交易的特性，一展自己的抱負(fù)。
這種同學(xué)我是建議你請(qǐng)人雇人開(kāi)發(fā)的，我知道比如期貨市場(chǎng)，某些量化交易軟件平臺(tái)他們的工作人員也是可以免費(fèi)，或者有償代為開(kāi)發(fā)量化策略代碼的，這種合作過(guò)程有點(diǎn)類似互聯(lián)網(wǎng)的外包項(xiàng)目。
缺點(diǎn)是開(kāi)發(fā)周期結(jié)束，合作自然也就結(jié)束。所以這種合作也是有缺點(diǎn)的，就是不太適合經(jīng)常改來(lái)改去的朋友。
還有對(duì)于這樣的同學(xué)，有一種方式我也是推薦的，那就是與一些具備這樣能力的技術(shù)大佬合作，成為一個(gè)團(tuán)隊(duì)。這樣開(kāi)發(fā)維護(hù)起來(lái)，就相對(duì)得心應(yīng)手得多。而且團(tuán)隊(duì)出手，慢慢地你們也會(huì)向更加專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)靠攏，話說(shuō)國(guó)內(nèi)外的許多的成熟量化團(tuán)隊(duì)不都是這么發(fā)展起來(lái)的嗎。