最近看了下CQF這個證書,覺得他的特點(diǎn)是part time。
這里先說下CQF是個啥吧,防止有些人還不知道。官方意思:CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為量化投資分析師,是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和推出,是量化金融領(lǐng)域最高級的專業(yè)資格,并獲得了全球眾多金融公司的認(rèn)可。
CQF證書
Paul Wilmott應(yīng)該都認(rèn)識,量化學(xué)術(shù)界還是很出名的,尤其在國外。他是牛津大學(xué)量化金融項(xiàng)目創(chuàng)始人,也是量化投資基金凱薩資本的創(chuàng)始人,還發(fā)表過100多篇關(guān)于金融與數(shù)學(xué)的研究性論文,也有不少書被翻譯成中文,做為高校的教材,總之很牛就對了!
從CQF的課表看,學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多?;镜碾S機(jī)分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時間序列,以及在金融工程這個小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后,再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時,至少會comfortable。這種感覺至關(guān)重要!也就是有種“噢,原來不難,可以理解,并不是天書”的感覺,往后是不是就可以self-motivated,自己找些書來看,自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個入門的機(jī)會,但也是比較最關(guān)鍵的一步!
不過,CQF的門檻要比MFE低很多!從Alumni看,有大量以independent的身份就讀,估計(jì)就是那些純金融、甚至與金融完全無關(guān)的想看看數(shù)量金融到底是些什么的同學(xué)。部分有統(tǒng)計(jì)背景的人或許無法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined,對于數(shù)學(xué)編程都不懂的同學(xué),我猜只要有數(shù)學(xué)的金融都算量化。
至于P-Quant和Q-Quant的問題,根本不需要擔(dān)心。半年一年后你再決定想具體往哪條路走也不遲。當(dāng)下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識在另一些人看來都只是常識,多學(xué)沒錯。
另外一些可能性:Q這一端掌握得好,你modelling的能力會大大增強(qiáng),比如金融碩士可以接金融PhD啊,將來當(dāng)商學(xué)院的AP,擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實(shí)證,不過大多數(shù)實(shí)證文章我們不會去看,屬于無意義的實(shí)證,放到業(yè)界就是很多量化策略其實(shí)不賺錢。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的,大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ),在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程,課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程,課程內(nèi)容的話,大家可以參考CQF協(xié)會官網(wǎng)課程內(nèi)容的大綱:
CQF的另外一個特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí),而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時,CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的,比如:量化的行為金融學(xué),基于R語言的量化金融,高級投資組合管理,風(fēng)險預(yù)算,Python應(yīng)用,金融科技,基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí),C++,算法交易,高級風(fēng)險管理,高級波動率模型,交易對手風(fēng)險建模,復(fù)雜計(jì)算方法,基于Python的數(shù)據(jù)分析。
學(xué)姐可以把當(dāng)時上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個月的彎路,同時我把備考的資料分享給大家,都是課程的內(nèi)部資料,大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
CQF和CFA、FRM有什么不同?
很多考CQF的朋友都是有考CFA和FRM的經(jīng)驗(yàn),細(xì)看發(fā)現(xiàn)CQF和兩者之前的區(qū)別還是非常大,首先,CFA和FRM是自主學(xué)習(xí)對應(yīng)的書籍內(nèi)容,然后通過參加考試來取得最后的證書,雖然CQF也是通過最后的考試,但是更加注重教學(xué),雖然報名了后,官方會郵寄10幾本書籍,但是最后的考試內(nèi)容更多的和老師所講的內(nèi)容和課后的作業(yè)相關(guān),因此在整個過程中,老師的PPT和課后的作業(yè)為主,教材為輔(供參考,具體個人結(jié)合自身學(xué)習(xí)習(xí)慣安排)。
其次,CQF考試的靈活度更高,沒有標(biāo)準(zhǔn)答案;在考試CFA和FRM時,考試都有標(biāo)準(zhǔn)答案作為參考并且通過集中參加幾個小時的考試來考核學(xué)生,但是CQF的考試更加的實(shí)用,考試的形式是做project,比如,自己做投資組合,收集數(shù)據(jù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)的算法來預(yù)測市場等。最后,考試評定的方法不同;在考CFA和FRM時,可能根據(jù)全球考生成績的百分比決定通過率,CQF是根據(jù)考試報告質(zhì)量決定通過率。
寫在最后,其實(shí)證書更多的就是加分項(xiàng),你是新人,得找實(shí)習(xí)吧,這時候證書對你來說就很重要了,能加分不少;如果你是行業(yè)老人,更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí),學(xué)到了什么,對你實(shí)際操作的過程有沒有幫助等等??傊鄬W(xué)點(diǎn)東西總沒錯。
高頓教育
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