互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)行量化交易，靠譜嗎？

程序員轉(zhuǎn)量化交易，其實是一件挺順理成章的事，就在上周，有一位來自某乎上的朋友，來我的店里拜訪我，其實他來的目的也特別簡單，他想向我佐證一下，職業(yè)量化交易這一條路，他可以做下去嗎，以及其它一些細枝末節(jié)的問題。

他以前是某日系合資企業(yè)的程序工程師，程序背景是C++與python，天然的愛好股票市場，愛好做交易，后來投入越來越多，必竟前些年程序員的收入是出了名的高，加上行情應(yīng)景，順了些時日，有了些底氣后，就越玩越大?，F(xiàn)在也已經(jīng)是一種瘋狂癡迷的狀態(tài)，
交談間了解到，對他來說，似乎只有轉(zhuǎn)型或兼職從事量化交易，從事量化程序模型的開發(fā)，才能將他前些年已經(jīng)熟練掌握的知識更加靈活的運用起來，不至于將這些知識慢慢荒廢，爛在大腦里。正好他呆在公司空閑的時間特別多，現(xiàn)在也是一個職業(yè)倦怠期，有空就可以劃水，他是屬于公司的老油條那種，還有一定的權(quán)力，但對于炒股這個愛好，很煩惱的事情就是，很想抽身職業(yè)化的去做，卻又擔(dān)心不確定的市場會給自己帶來輸不起的慘痛的教訓(xùn)。
還有在公司單位里，一定是不適合打開電腦或者手機的炒股界面的，思來想去，唯有量化與程序化交易的方式，才能滿足他的一些不定期看盤的可能，即不錯過行情，又能平衡他現(xiàn)在對于工作以及交易興趣的滿足。
最重要的一點，程序化與量化交易的方式，天然適合理工出身的程序員。但凡程序員只要是搞過交易的，極大程度會在交易過程中，運用早已經(jīng)根植于大腦深處的數(shù)理思維模式來進行系統(tǒng)化的證券交易，這一點與其它行業(yè)出身的人群一對比，他們是極易采用主觀與情緒化的行為進行指導(dǎo)交易，因此程度員這個物種做交易，會與其它職業(yè)出身的人形成鮮明的反差。
在這個市場上想要生存下來的第一步，就是構(gòu)建系統(tǒng)化的交易策略。構(gòu)建交易策略一定是需要交易參與者擁有數(shù)理思維的。

因此，數(shù)理思維已經(jīng)爛熟于心的程序員從事交易時，會有給力的先天優(yōu)勢，而我之前也反復(fù)有講過，數(shù)理思維指導(dǎo)交易，或者用于量化交易建模，是會反反復(fù)復(fù)會運用到的技能。
在量化交易從業(yè)過程中，擁有一定程度的數(shù)理知識出身背景、從業(yè)經(jīng)歷這種是有加分的。另外，多年的程序語言知識的積累，對于量化交易模型的開發(fā)過程，又是如虎添翼。
所以這么說來，程序員轉(zhuǎn)型做量化交易，在我看來，至少在先天優(yōu)勢性上，就已經(jīng)打敗了其它行業(yè)出身的人群。
但程序員轉(zhuǎn)型做量化交易，也會有缺乏的知識點。
一是真實市場經(jīng)驗的部分，
這一部分是需要時間體驗來獲得的，別無他法，真實的市場，并不會按照你研究并設(shè)計的程序模型線性運行，極度無序，又看似有序。且不可描述。
二是人性歷練的部分，
人性的部分，也是最難的部分，部分知識上升到哲學(xué)層面。這一點上是所有普通與偉大交易員開始拉開距離的地方，
三是扎實的金融市場基礎(chǔ)知識。
不要跳過任何一個基礎(chǔ)的知識，因為你會在以后的過程中，因為跳過這些基礎(chǔ)部分而花費巨大的代價。
量化交易的學(xué)習(xí)過程，絕對不是什么整天去研究什么新穎的策略類型，或者動輒幾千上萬行的代碼寫成的復(fù)雜邏輯架構(gòu)。
而且需要在你學(xué)習(xí)的初期，將大量的時間用在我上面描述的三個部分上，
在這個完成了我說的三個知識部分的歷練與學(xué)習(xí)之后，
最重要的就是開眼界了，我是推薦所有從事量化交易行業(yè)的朋友，應(yīng)該走出去看一看，比如一些國內(nèi)外知名量化機構(gòu)或是一些職業(yè)交易員（量化交易員最好），多結(jié)交一些同個量化交易圈子的朋友，比如一些量化機構(gòu)的基金經(jīng)理、數(shù)據(jù)科學(xué)家、算法工程師等等。多與他們探討一下，各個學(xué)術(shù)流派的做法。久而久之，在實戰(zhàn)有效性上面，你會受益良多。至少會知道自己從事的研究方向，在這個滿是頂級智商人群的行業(yè)里，是否具備一戰(zhàn)的可能性。
如果是打算從程序員轉(zhuǎn)行到金融機構(gòu)從業(yè)，那么可能還是需要一些學(xué)歷光環(huán)背景的，這一行業(yè)的人群比較愛面子，尤其是TOP排行前面那幾家。但擁有光環(huán)的出身只決定了你的起點不低，也就是下限不低。上限的部分是需要你無數(shù)個日夜的浸淫，還有天賦與時運決定的。
簡單來說量化機構(gòu)從業(yè)就職的可能性，要么看你的學(xué)歷知識背景是否足夠強大，要么看你的歷史經(jīng)驗是否足具說服力（比如曾經(jīng)擁有管理大型資金的實戰(zhàn)經(jīng)歷與證明資料）。
如果你擁有一些證書之類的，當(dāng)然是最好不過的，現(xiàn)在圈里新人就業(yè)方向，也是比較看重這個的。但我們那個年代是不看重這個的，
今天這里討論的是無經(jīng)驗的人群，打算轉(zhuǎn)型從事量化交易或是就業(yè)相關(guān)量化機構(gòu)，有什么加分的選項是一定要去學(xué)習(xí)的，因為機構(gòu)招攬你，也就意味著打算培養(yǎng)你，是因為你值得被培培養(yǎng)，所以能力范圍內(nèi)，該學(xué)的知識一定要去學(xué)，該投入的還是要舍得投入，不論是精力還是金錢。
比如一些收費類型的量化交易相關(guān)知識培訓(xùn)的機構(gòu)與課程，這種在我看來是比較具備說服力的，
有一個叫“CQF量化金融分析師證書”，這證書相關(guān)的系列課程里面，有一些知識是野生交易員最欠缺的部分，比如《定量風(fēng)險與回報》，比如《金融數(shù)據(jù)科學(xué)》，以及機器學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用等等，有機會的話可以去試試。
話說量化交易員這一行當(dāng)真的是越來越卷了，已經(jīng)不再是以及動動手指頭，看看K線圖走勢，用程序簡單表達并自動化就可以縱橫馳騁的年代了。