量化投資注重廣度研究，10年前以期現(xiàn)套利為主，現(xiàn)在由于交易品種的豐富、算?的增加、??智能的發(fā)展，以?數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，總結(jié)有效的投資規(guī)律后，開發(fā)量化模型。策略迭代速度?般2-3個月。追求收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性，以概率取勝。具有決策效率高、管理成本低、避免認(rèn)知偏差干擾、有效控制?險水平下實現(xiàn)收益最?化、全市場配置，有助于實現(xiàn)收益最?化等優(yōu)勢。今天我們來看看量化的高級演化是怎樣的？高頻交易的優(yōu)勢有哪些？
量化的高級演化是怎樣的？
量化的?級演化1：算法交易
第?代：主要考慮減?對市場的影響
TWAP VWAP POV
第?代：拆分策略加?了?些反偵測的技術(shù)?段
冰?策略最低影響策略
第三代：強(qiáng)調(diào)利用交易量較?的交易時間完成倉位計劃
適應(yīng)性差額策略
量化的?級演化2：高頻交易
利用盤口買賣盤之間的價差，同時掛出買單和賣單，讓其他急于成交的市場參與者與自己的買賣單分別成交，實現(xiàn)利潤的策略。
具備條件：
1.之前持有該股票底倉作為掛出賣單的先決條件
2.個股窄幅波動以及市場整體較為平靜
高頻交易的優(yōu)勢有哪些？
1.及時捕捉預(yù)先設(shè)定的各類機(jī)會
可以多線程操作，同時在多只股票中進(jìn)?交易，同時運行多個不同的策略，?需??緊張地搜尋各類機(jī)會。
2.能占據(jù)市場最優(yōu)價格
?頻量化策略利?程序化的算法進(jìn)?交易，具有絕對領(lǐng)先于??交易的下單速度。對于某?交易機(jī)會，量化策略模型可以在0.1秒內(nèi)完成下單，交易員?動下單通常需要3秒，?通過?眼觀察和手工輸?訂單的普通投資者通常?少需要10秒。
3.提供了市場流動性
?頻交易能促進(jìn)市場價格更快地反映市場信息，給市場提供了顯著的流動性，使市場運?更加平穩(wěn)。
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