未來量化金融是未來的重要發(fā)展大方向，目前國內(nèi)的量化人才稀缺，量化基金更是在起步階段，對于量化金融來講，量化適合國內(nèi)未來的發(fā)展嗎？以及CQF未來就業(yè)的一些推薦，一起跟著小編一起來看看吧！
什么是CQF？
CQF是(CertificateinQuantitativeFinance)的縮寫：中文意思是國際量化金融分析師認(rèn)證，由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證。CQF總部設(shè)在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。在過去18年來獲得來自世界各地的數(shù)千名量化金融專業(yè)人士的認(rèn)可，通過CQF的學(xué)習(xí)，來掌握實(shí)用的量化金融技術(shù)。.CQF側(cè)重量化定價(jià)，主要有投資組合管理，股票定價(jià)、債券定價(jià)、期權(quán)定價(jià)、信用和利率衍生品定價(jià)等內(nèi)容，偏金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似考試通過后由英國CQF總部頒發(fā)認(rèn)證證書。
CQF認(rèn)可度怎么樣？
CQF含金量有多少？可以換個(gè)角度去思考，也可理解為從學(xué)習(xí)量化能為自身能力和雇主帶來創(chuàng)造多少價(jià)值，其實(shí)CQF課程學(xué)習(xí)的內(nèi)容側(cè)重的就是Black Schores期權(quán)定價(jià)公式這一個(gè)數(shù)學(xué)理論，以及一些極為基本的Machine Learning。然而，在中國，真正做量化的機(jī)構(gòu)就目前統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，一般來說買方基金的量化多因子產(chǎn)品對量化的應(yīng)用程度以及就業(yè)崗位占比比較大，比較多。所以多因子投資模型（Multi Factor Investment Model）是中國量化投資市場的基本中的基本。也是重中之重！CQF的校友和持證人遍布世界各地，大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等企業(yè)或者機(jī)構(gòu)。含金量可見一斑！
量化未來發(fā)展好嗎？
據(jù)了解，中國近年來金融科技領(lǐng)域發(fā)展迅猛，大有后來居上的趨勢，因此對實(shí)操型量化金融技術(shù)的需求將有增無減，預(yù)計(jì)中國CQF學(xué)員5年年均增長率將達(dá)到65%。從全球范圍來看，2021年1月入學(xué)季量化金融新生人數(shù)為歷年來最高，較2020年同期增長32%！目前，諸多取得CFA，F(xiàn)RM的持證人都來參加CQF培訓(xùn)。
預(yù)約第八屆CQF國際量化金融洞察會(huì)議門票
預(yù)告下第八屆CQF國際量化金融洞察會(huì)議，日期為2021年10月27日和28日，方式為在線免費(fèi)直播。本次嘉賓有知名投資組合模型Black Litterman的主人，Dr.Robert Litterman。
CQF的量化金融洞察峰會(huì)今年有兩次，分別在五月和十月。在去年十月的量化金融洞察峰會(huì)上，我們邀請到了諾貝爾獎(jiǎng)獲得者，也是投資組合理論的奠基人，馬科維茨。在過去不久的五月的量化金融洞察會(huì)議上，我們邀請到了衍生品泰斗，貢獻(xiàn)了不少FRM考點(diǎn)的，多倫多大學(xué)的Dr.John Hull。
今年十月的峰會(huì)，我們暫定的嘉賓有知名投資組合模型的作者，Dr.Robert Litterman。
學(xué)過CFA的同學(xué)應(yīng)該對這個(gè)模型很熟悉，比如有同學(xué)反饋，有聽過陳老師講的黑色垃圾模型；實(shí)在沒聽過的話，可以參考下知乎石川總對Black Litterman模型的介紹：
"毫無疑問，馬科維茨（Harry Markowitz）的現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）對于量化投資有著開天辟地的作用。它通過“均值—方差”最優(yōu)化來確定最佳資產(chǎn)配置組合，同時(shí)考慮收益的最大化和風(fēng)險(xiǎn)的最小化（Markowitz 1952）。馬科維茨也因此獲得1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
歡迎國內(nèi)的量化同行參與討論，如果有推薦嘉賓，也歡迎聯(lián)系；今年的不一定趕得上，明年的可談。
點(diǎn)擊下面鏈接，可以加入峰會(huì)交流群（附第七屆峰會(huì)Dr.John Hull講解視頻），還能免費(fèi)領(lǐng)取本屆峰會(huì)門票攻略一份：
CQF國內(nèi)就業(yè)的一些推薦
其實(shí)一般在國內(nèi)，如果量化從業(yè)3年-5年以上，經(jīng)常能碰到獵頭職位，常見的參考職位如下：
1.投研系統(tǒng)開發(fā)工程師：參考年薪60-120萬間
重點(diǎn)本科及以上，計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有豐富的股票或期貨量化交易系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，中高頻或中低頻交易系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)都可以。
2.量化投資組長(或PM)：參考年薪200萬間
CTA和股指期貨PM，兩個(gè)方向的都需要，尤其重點(diǎn)看CTA方向的PM。要求：理工科背景，最好Top10院校畢業(yè)，2年以上經(jīng)驗(yàn)，實(shí)盤資金300萬以上，中短線，年后收益率15+%，目前頭部私募量化背景優(yōu)先考慮，過來后會(huì)配置IT和研究員，薪資和提成open可談。
3.基金經(jīng)理/PM：參考薪資：年薪60-200萬間
策略提成是公司收入的30%-50%；PS:tick2trade 100ms延遲，支持tick級交易。
以上就是【第八屆CQF國際量化金融洞察峰會(huì)預(yù)約門票，量化國內(nèi)未來發(fā)展好嗎？】的全部解答，如果你想要學(xué)習(xí)更多這方面的【CQF國際數(shù)量金融工程師】的知識，歡迎大家前往高頓CQF頻道!