Quant第一選擇統(tǒng)計或者應用數(shù)學,如果把機器學習、數(shù)據(jù)挖掘也歸為統(tǒng)計的話,更有用。當然統(tǒng)計學專業(yè)其他課程可以提供一些統(tǒng)計上的素養(yǎng);而且概率論、隨機過程基礎也好一些。

第二選擇理論物理;

第三選擇計量經(jīng)濟學。

既然題主立志做 Quant,強烈建議你去看看10月底CQF協(xié)會舉辦的Quant Insights Conference,這次活動將于10月27日-28全球同步線上直播,你會在這個會上遇到很多圈內(nèi)的頂級大佬,直播現(xiàn)場還可以提問交流。

值得一提的是,去年十月份的量化金融洞察峰會上,CQF協(xié)會邀請到了諾貝爾獎獲得者、投資組合理論的奠基人馬科維茨(這位大佬應該沒人不認識吧)。

在過去不久的5月27日量化金融洞察會議上,也邀請到了衍生品泰斗、多倫多大學的Dr.John Hull;Ho-Lee模型的兩位創(chuàng)始人侯一釗博士和李尚賓教授,這個模型作為第一個廣為引用的無套利利率模型。

今年十月的峰會,暫定的嘉賓有知名投資組合模型的作者,Dr.Robert Litterman。

點擊下面鏈接,可以加入峰會交流群(附第七屆峰會Dr.John Hull講解視頻),還能免費領取本屆峰會門票攻略一份:

每屆峰會CQF協(xié)會都要邀請一批大佬,第八屆具體的嘉賓列表、參與會議的方式還沒出來,預約的同學們我會第一時間通知到,期待!

來源:知乎 作者:資管小quant,一位致力于普及全自動量化交易的先行者,由小編整理發(fā)布,內(nèi)容已獲得原作者授權使用,如有疑慮請后臺聯(lián)系處理。