倫敦/紐約/新加坡-2020年9月14日：Fitch Learning旗下的CQF Institute正與Wilmott合作，將于2020年11月12日至11月13日在線舉行第六屆國際量化金融峰會（Quant Insights Conference 13.30–19.30 GMT/14.30–20.30 CET/08.30–14.30 EST）。
自新冠病毒爆發(fā)以來，全球金融市場波動性顯著上升。今年，波動率指數(shù)（VIX）創(chuàng)下全球金融危機以來的最高水平，市場正經(jīng)歷前所未有的波峰和低谷。全球金融市場的高波動性，以及金融市場行為與實體經(jīng)濟之間的明顯脫節(jié)，意味著量化金融理論的問題現(xiàn)在已經(jīng)遠遠超出華爾街，延伸到了新的未知。
波動性一直是量化金融的一個關(guān)鍵焦點：無論是交易還是風險管理，波動性都是構(gòu)建任何量化模型的關(guān)鍵因素。然而，在新冠病毒爆發(fā)之后，波動性不僅成為量化金融的熱門話題，也成為全球金融穩(wěn)定性的問題。
第六屆國際量化金融峰會匯集了一些當今世上最具影響力的演講者和波動性方面的杰出專家，來解釋在目前的新冠病毒形勢下，金融市場為何如此動蕩。他們還將提供一些獨特的見解，從這特殊的世界形勢中洞察出來的教訓和機遇。會議亮點包括：
•與諾貝爾獎得主、養(yǎng)老金和投資雜志“世紀人物”哈里·馬科維茨的獨家預錄談話。
•來自量化金融的領(lǐng)軍人物Paul Wilmott、Nassim Taleb、Emanuel Derman、Elie Ayache、Aaron Brown和Jim Gatheral等的12個會議報告，他們將探討波動性、基于代理的建模、投資組合優(yōu)化和風險管理方面的最新創(chuàng)新。
Fitch Learning旗下CQF Institute的董事總經(jīng)理Randeep Gug博士在評論此次活動時說：“這是今年最大的在線量化金融會議，它為金融專業(yè)人士提供了無可比擬的機會，就當今行業(yè)內(nèi)的關(guān)鍵問題展開討論。由持續(xù)的新冠病毒疫情推動的全球金融形勢是一個樣本期，它為量化金融從業(yè)人員和研究人員提供了一個難得的機會，可以重新審視波動性量化方法的基礎(chǔ)，評估傳統(tǒng)方法的壓力點和弱點，并確定未來研發(fā)的新機會。”
所有CQF協(xié)會會員均可免費報名，請盡快注冊成為會員并免費登記參加在線會議。
會議以英語進行。欲了解更多關(guān)于會議和講者的信息，請訪問Quant Insights會議網(wǎng)站。
媒體關(guān)系:
Wai Lun Wan,Hong Kong,Tel:+852 2263 9935,Email:wailun.wan thefitchgroup.com
Alanis Ko,Hong Kong,Tel:+852 2263 9953,Email:alanis.ko thefitchgroup.com
編輯注釋
關(guān)于Quant Insights會議
Quant Insights會議由CQF Institute（Fitch Learning旗下的，國際量化金融分析師證書（CQF）的頒發(fā)機構(gòu)）和Wilmott（量化金融界的領(lǐng)先資源）一起組織的。
關(guān)于Fitch Learning
Fitch Learning是Fitch Group的一部分，是金融信息服務的全球領(lǐng)導者，業(yè)務遍及30多個國家。Fitch Learning與客戶合作，通過提供積極的業(yè)務成果來深化知識、發(fā)展技能和加強行為?？偛吭O在倫敦、紐約、新加坡、迪拜和香港等已建立的金融中心，致力于通過全球快速金融市場理解復雜的客戶需求。
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