注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》練習(xí)題:投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
單項(xiàng)選擇題
某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,其收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4.則該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為(   )。
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
正確答案:A
答案解析:該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的協(xié)方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數(shù)=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。
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