知識點：投資組合的風險和報酬（1）
1.證券組合的機會集和有效集
?。?）兩種證券組合的機會集和有效集
相關(guān)系數(shù)等于1時兩種證券組合的機會集是一條直線，此時不具有風險分散化效應(yīng)；相關(guān)系數(shù)小于1時，兩種證券組合的機會集是一條曲線，表明具有風 險分散化效應(yīng)，相關(guān)系數(shù)越小，機會集曲線越彎曲，分散化效應(yīng)越強，相關(guān)系數(shù)小到一定程度后，機會集曲線會出現(xiàn)向后的凸起，此時存在無效集；相關(guān)系數(shù)為－1 時，機會集曲線變成了一條折線。機會集曲線最左端的組合稱為最小方差組合，從最小方差組合點到*6預(yù)期報酬率組合點的那段曲線稱為有效集。
（2）多種證券組合的機會集和有效集
多種證券組合的機會集不同于兩種證券組合的機會集，它不是一條曲線，而是一個平面。不過其有效集仍然是一條曲線，仍然是從最小方差組合點到*6預(yù)期報酬率組合點的那段曲線，也稱為有效邊界。
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