單選題
某公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限6個月，6個月的無風險報酬率為3%，目前該股票的價格是32元，看跌期權(quán)價格為5元。則看漲期權(quán)價格為(     )元。
A．19．78
B．7．87
C．6．18
D．7．45
參考答案：B
參考解析：根據(jù)：標的股票現(xiàn)行價格+看跌期權(quán)價格一看漲期權(quán)價格=執(zhí)行價格的現(xiàn)值，則看漲期權(quán)價格=標的股票現(xiàn)行價格+看跌期權(quán)價格一執(zhí)行價格的現(xiàn)值=32+5—30／(1+3%)=7．87(元)。