不少考過CFA二級(jí)數(shù)量分析的考生基本上都會(huì)說：這一門好難！的確，二級(jí)數(shù)量分析學(xué)起來是有一定難度的，畢竟整個(gè)水平都相當(dāng)于本科或研究生學(xué)習(xí)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)了。
今天，琉璃學(xué)姐為大家?guī)砹?020年CFA考試這一部分內(nèi)容的知識(shí)點(diǎn)增刪情況，同時(shí)還提出來一些備考建議，希望對(duì)大家復(fù)習(xí)備考有所幫助，一起來看看吧！
2020年12月CFA二級(jí)數(shù)量分析考試知識(shí)點(diǎn)變化基本情況介紹
（1）刪除了原考綱中有關(guān)correlation假設(shè)檢驗(yàn)的相關(guān)內(nèi)容（此部分內(nèi)容移到了一級(jí)數(shù)量分析中）；
（2）刪除了原有Machine Learning的簡單介紹，新增了有關(guān)Machine Learning各種算法的詳細(xì)講解，并單獨(dú)作為了一個(gè)reading；
（3）新增了有關(guān)big data的內(nèi)容，主要介紹有關(guān)數(shù)據(jù)分析的整體流程。
如此看來，2020年CFA二級(jí)新增的知識(shí)點(diǎn)并不多，二級(jí)數(shù)量的重難點(diǎn)依舊在多元回歸分析和時(shí)間序列模型上。
所以，我們需要重點(diǎn)掌握違反回歸模型假設(shè)的三種情形：異方差、序列相關(guān)和多重共線性。
當(dāng)然，對(duì)于時(shí)間序列模型，我們需要重點(diǎn)掌握自回歸模型的假設(shè)，這同時(shí)也是一個(gè)難點(diǎn)。
關(guān)于時(shí)間序列模型這一部分，需要我們理清各個(gè)模型相互間的邏輯關(guān)系，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)重要概念的結(jié)論的理解。
【附上】CFA數(shù)量分析習(xí)題
【題目】A factor associated with the widespread adoption of algorithmic trading is increased:
A、market efficiency.
B、average trade sizes.
C、trading destinations.
【答案及解析】
本題答案選C，解題思路如下：
這題考察的是算法交易的內(nèi)容。題目問的是，下面哪個(gè)現(xiàn)象的增加是導(dǎo)致算法交易的廣泛使用的原因？
A選項(xiàng)，市場有效性的增加。這個(gè)其實(shí)并不是導(dǎo)致算法交易廣泛應(yīng)用的原因，而是算法交易廣泛應(yīng)用所導(dǎo)致的結(jié)果。比如我們使用高頻交易，可以快速獲得信息，對(duì)市場做出反應(yīng)，可以快速糾正整個(gè)市場價(jià)格出現(xiàn)錯(cuò)誤定價(jià)的現(xiàn)象，得到一個(gè)更好的市場有效性。
B選項(xiàng)，交易規(guī)模的增加。這個(gè)也是算法交易廣泛應(yīng)用所導(dǎo)致的結(jié)果。因?yàn)橛辛烁哳l交易之后，交易頻率更高，導(dǎo)致市場流動(dòng)性在增加，從而導(dǎo)致交易規(guī)模的增加。
C選項(xiàng)，交易的地點(diǎn)的增加。正是因?yàn)榻灰椎牡攸c(diǎn)越來越多，一只股票可能會(huì)在多個(gè)交易所進(jìn)行交易，所以對(duì)于信息處理的要求在進(jìn)一步增加，所以算法交易才會(huì)被廣泛使用。所以正確答案是C選項(xiàng)。
習(xí)題總結(jié)：這道題目有個(gè)陷阱就是，考的是導(dǎo)致算法交易的廣泛使用的原因，而不是算法交易廣泛應(yīng)用所導(dǎo)致的結(jié)果。這里就很難進(jìn)行區(qū)分，也是很多人的疑惑點(diǎn)，考生需要多花一些時(shí)間去理解。
以上就是【2020年12月CFA二級(jí)數(shù)量分析新增知識(shí)點(diǎn)多不多？】的全部解答，如果你想學(xué)習(xí)更多CFA特許金融分析師相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!