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一分鐘了解！2024年FRM考試科目及內(nèi)容匯總！FRM是國際金融風(fēng)險管理師考試，共分為兩級，有不少小伙伴在詢問2024年的FRM考試情況，今天學(xué)姐就來為大家介紹一下2024年的FRM考試科目及內(nèi)容，一起來了解一下吧！
一、FRM一級主要考試內(nèi)容
FRM一級考試科目包括：
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險模型（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險模型（大約占30%）
4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）
FRM一級考試科目概況：
（一）風(fēng)險管理基礎(chǔ)、風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼
（二）定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)
（三）金融市場及產(chǎn)品、場外交易市場機制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機構(gòu)
（四）估值和風(fēng)險模型、風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析
二、FRM二級主要考試內(nèi)容
FRM二級考試科目包括：
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險計量和管理（大約占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險計量和管理（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險與彈性（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性與資金風(fēng)險計量和管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management風(fēng)險管理和投資管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets當(dāng)期金融市場熱點問題（大約占10%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險計量和管理（大約占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險與彈性（大約占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性與資金風(fēng)險計量和管理（大約占15%）
5、Risk Management and Investment Management風(fēng)險管理和投資管理（大約占15%）
6、Current Issues in Financial Markets當(dāng)期金融市場熱點問題（大約占10%）
FRM二級考試科目概況：
（一）FRM二級考試第一部分就是市場風(fēng)險管理與操作。在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎(chǔ)知識之后，在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中，主要考察VaR的實際應(yīng)用，介紹了高級風(fēng)險模型，波動率風(fēng)險的管理。
（二）信用風(fēng)險一直是?？嫉膬?nèi)容，2023年的考綱和之前相比變化不大，主要還是考察信用風(fēng)險分析，違約風(fēng)險的度量和統(tǒng)計，信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。在這部分，公司債券的考察較多，因此也有相關(guān)的計算，考生需要牢記相關(guān)的公式。
（三）操作風(fēng)險今年考察的內(nèi)容很多，從考綱來看，變化也是最大的，因此考生需要重視這一部分的復(fù)習(xí)。新增的考點中，流動性風(fēng)險就是其中之一，而這其中也提及了VaR方法與流動性風(fēng)險的關(guān)聯(lián)。其他考點也是往年?？純?nèi)容，例如企業(yè)風(fēng)險管理，RAROC，巴塞爾協(xié)議等等。這部分需要記憶的內(nèi)容很多，還是重在理解。
（四）雖然和前面幾個部分相比，風(fēng)險管理和投資管理這一部分只占了15%的內(nèi)容，但是這部分也是常出計算題的部分。主要考察投資組合管理，風(fēng)險對沖等等?？忌鷤冃枰私馊绾螛?gòu)建組合，如何監(jiān)控風(fēng)險，如何分析。對于相關(guān)的公式，需要熟記。
（五）“流動性風(fēng)險的測量“,“資產(chǎn)負(fù)債管理“,“流動性轉(zhuǎn)移定價“,“應(yīng)急資金計劃“和“流動性風(fēng)險管理“等。 （六）這一部分和時事關(guān)系密切。就是把風(fēng)險管理的只是應(yīng)用到實踐中來。此前次貸危機爆發(fā)時，相關(guān)的內(nèi)容考察就較多，因此考生們在空閑時可以關(guān)注一下財經(jīng)新聞。這部分考察內(nèi)容有：基準(zhǔn)利率，全球金融市場流動性，交易中的風(fēng)險，公共信息安全等等。
（二）信用風(fēng)險一直是?？嫉膬?nèi)容，2023年的考綱和之前相比變化不大，主要還是考察信用風(fēng)險分析，違約風(fēng)險的度量和統(tǒng)計，信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。在這部分，公司債券的考察較多，因此也有相關(guān)的計算，考生需要牢記相關(guān)的公式。
（三）操作風(fēng)險今年考察的內(nèi)容很多，從考綱來看，變化也是最大的，因此考生需要重視這一部分的復(fù)習(xí)。新增的考點中，流動性風(fēng)險就是其中之一，而這其中也提及了VaR方法與流動性風(fēng)險的關(guān)聯(lián)。其他考點也是往年?？純?nèi)容，例如企業(yè)風(fēng)險管理，RAROC，巴塞爾協(xié)議等等。這部分需要記憶的內(nèi)容很多，還是重在理解。
（四）雖然和前面幾個部分相比，風(fēng)險管理和投資管理這一部分只占了15%的內(nèi)容，但是這部分也是常出計算題的部分。主要考察投資組合管理，風(fēng)險對沖等等?？忌鷤冃枰私馊绾螛?gòu)建組合，如何監(jiān)控風(fēng)險，如何分析。對于相關(guān)的公式，需要熟記。
（五）“流動性風(fēng)險的測量“,“資產(chǎn)負(fù)債管理“,“流動性轉(zhuǎn)移定價“,“應(yīng)急資金計劃“和“流動性風(fēng)險管理“等。 （六）這一部分和時事關(guān)系密切。就是把風(fēng)險管理的只是應(yīng)用到實踐中來。此前次貸危機爆發(fā)時，相關(guān)的內(nèi)容考察就較多，因此考生們在空閑時可以關(guān)注一下財經(jīng)新聞。這部分考察內(nèi)容有：基準(zhǔn)利率，全球金融市場流動性，交易中的風(fēng)險，公共信息安全等等。
