FRM考試內(nèi)容有多少?各占多少考試比例?FRM考試是金融風(fēng)控領(lǐng)域的權(quán)威考試,每年有很多考生報(bào)名參加,年齡和職業(yè)跨度也很廣,足見(jiàn)FRM證書的吸引力。FRM考試的報(bào)名門檻不高,很多人知道之后就抱有僥幸心理,覺(jué)得考試應(yīng)該也不會(huì)太難。但是這樣的想法并不正確,下面就讓我們來(lái)簡(jiǎn)單了解一下FRM的考試內(nèi)容吧!
FRM考試內(nèi)容有多少?各占多少考試比例?
一、FRM一級(jí)考試內(nèi)容
FRM一級(jí)考試共有四門科目,共100道選擇題,雖然聽上去很簡(jiǎn)單,但是實(shí)際上蘊(yùn)含的知識(shí)點(diǎn)非常多:
1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
重點(diǎn)了解FRM概念、有效前沿、CML、SML、CAPM、performance*uation等等。考試占比20%。
2、定量分析
重點(diǎn)了解:概率、各種分布、中心極限定理、一元回歸、多元回歸、時(shí)間序列等等??荚囌急?0%。
3、金融市場(chǎng)和產(chǎn)品
一級(jí)考試的重中之重,考試占比30%。主要是對(duì)基礎(chǔ)金融資產(chǎn)和衍生品的定義的理解,以及了解他們的結(jié)算和計(jì)量方式,重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)在:
(1)基礎(chǔ)金融資產(chǎn):股票、公司債券等等(以及了解時(shí)間價(jià)值);
(2)衍生品:遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等等,也包括MBS之類的更復(fù)雜的衍生品;
(3)根據(jù)衍生品的交易模式等等產(chǎn)生的對(duì)衍生品的定價(jià)估值(二叉樹模型以及BSM模型等)等等內(nèi)容;
(4)對(duì)沖等等的策略類的內(nèi)容。
4、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
這部分最重要的核心:VaR。里面包含了較多債券類的內(nèi)容,以及債券的衍生品,比如債券估值、MBS等等??荚囌急?0%。
二、FRM二級(jí)考試內(nèi)容
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
今年考考綱中增加了一些條件限制,主要考察定型和定量。考試占比20%。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
減少了計(jì)算題的考點(diǎn),新增了一個(gè)考點(diǎn),也是定性考察??荚囌急?0%。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性
操作風(fēng)險(xiǎn)這一部分考綱前一部分變動(dòng)比較少,后一部分變動(dòng)較大,Resilience這一部分有了新增章節(jié)??荚囌急?0%。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
重點(diǎn)關(guān)注組合構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)度量,業(yè)績(jī)分析和對(duì)沖基金??荚囌急?5%。
5、流動(dòng)性和司庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理
建議重點(diǎn)掌握:“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量“,“資產(chǎn)負(fù)債管理“,“流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)“,“應(yīng)急資金計(jì)劃“和“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理“等。考試占比15%。
6、當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)
多了數(shù)字貨幣這一部分,共涉及了8篇文章??荚囌急?0%。
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