非預(yù)期損失是什么？和預(yù)期損失有什么區(qū)別？
非預(yù)期損失是考生在金融風(fēng)險管理知識的學(xué)習(xí)中會遇到的一個名詞概念，也是一個重點。
那么非預(yù)期損失是什么？本文高頓cici學(xué)姐就帶大家來了解下！
一、非預(yù)期損失是什么？
非預(yù)期一般情況下指的是銀行非預(yù)期損失，指的是銀行超過上述平均損失以上的損失，成為非預(yù)期損失，專業(yè)來說，它是對期望損失的偏差——標(biāo)準(zhǔn)差(σ)。簡單的來說，非預(yù)期損失指的也就是除預(yù)期損失之外的具有強大波動性的資金的價值損失，與預(yù)期損失相比，非預(yù)期損失損失的資產(chǎn)更多，風(fēng)險更大，預(yù)期損失顧名思義指的是在預(yù)期之內(nèi)的損失，一般情況下都是可以預(yù)料到的！預(yù)期損失是一個常數(shù)，而非預(yù)期損失是對均值和預(yù)期損失預(yù)測的偏離。預(yù)期損失可以用來在預(yù)期的時候提前準(zhǔn)備好的資金進行補償，而非預(yù)期損失通常會造成巨大的經(jīng)濟損失，并且需要用經(jīng)濟資本金進行彌補。從風(fēng)險管理的角度來看，銀行所承擔(dān)的非預(yù)期損失一般要靠銀行所持有的資本來進行覆蓋。
二、和預(yù)期損失有什么區(qū)別？
預(yù)期損失一般指的是業(yè)務(wù)發(fā)展中，占用風(fēng)險資產(chǎn)的損失均值，一般情況下，都是可以通過提前預(yù)測和計算去準(zhǔn)備損金額進行彌補，但是非預(yù)期損失通常下出現(xiàn)都是無法提前預(yù)料到的，因此也就不具備提前準(zhǔn)備好補償資金這一說法，預(yù)期損失等于預(yù)期損失率和資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積，是一個可以計算的常熟。在風(fēng)險的控制和監(jiān)管上，意外損失等于經(jīng)濟資本。非預(yù)期損失隨容忍度的改變而不同、銀行承擔(dān)的風(fēng)險正是這種預(yù)料外或由不確定因素造成的潛在損失，這種損失也正是需要由資本彌補的部分。平均損失值是確定的，但較大損失值隨著設(shè)定不同的置信水平而改變，因而超過平均損失值的部分，也就是非預(yù)期損失值，它是相對不確定的，隨置信水平的改變而不同。
以上就是【非預(yù)期損失是什么？和預(yù)期損失有什么區(qū)別？】的全部內(nèi)容，想了解更多相關(guān)知識可前往高頓教育FRM官網(wǎng)學(xué)習(xí)。