CQF資格考試課程都有哪些呢?
CQF(The Certificate in Quantitative Finance)資格考試,通常指的是國(guó)際數(shù)量金融工程認(rèn)證,也叫做國(guó)際量化金融分析師資格考試。那么CQF資格考試都有哪些課程安排呢?每個(gè)課程的具體考試內(nèi)容包括哪些呢?
一、CQF考試課程
CQF入門課程包括:數(shù)學(xué)、金融、Python。CQF的主體知識(shí)包括6個(gè)模塊和高級(jí)選修課,分別是:模塊1:量化金融基礎(chǔ)、模塊2:量化風(fēng)險(xiǎn)和收益、模塊3:股票和現(xiàn)金、模塊4:數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I、模塊5:數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)II、模塊6:債券和評(píng)級(jí)、高級(jí)選修課。
二、CQF課程內(nèi)容
(1)入門課程內(nèi)容:數(shù)學(xué):主要包括量化投資中要用到的基礎(chǔ)數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí);金融:主要包括量化投資所必需的基礎(chǔ)的金融資產(chǎn)知識(shí);Python:目的在于讓學(xué)員掌握一門常見的量化投資編程語(yǔ)言。
(2)主體知識(shí)
定量金融的構(gòu)建模塊:介紹應(yīng)用伊藤微積分作為建??蚣艿囊?guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)微積分和鞅理論構(gòu)建工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào):將了解Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展,將研究量化風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(例如ARCH框架)和風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(例如VaR)以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。
股票和貨幣:將探討B(tài)lack-Scholes理論作為一種基于delta對(duì)沖和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性,將使用不同類型的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果,使學(xué)員熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l:將了解金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始,學(xué)員將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括回歸方法、k-最近鄰、支持向量機(jī)、集成方法等等。
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll:將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始,將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架,但更重要的是,分析實(shí)際案例研究,探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
固定收入和信貸:回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型,重點(diǎn)介紹每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中,學(xué)員將了解信用以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型如何在量化金融中使用,包括結(jié)構(gòu)模型、簡(jiǎn)化模型以及copula模型。
高級(jí)選修課是核心課程的最后一個(gè)要素。這些讓學(xué)員有機(jī)會(huì)探索與學(xué)員最相關(guān)或最感興趣的領(lǐng)域。從以下廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修課以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)圖書館的一部分,學(xué)員還可以訪問(wèn)所有高級(jí)選修課。
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