cqf課程是怎么安排的呢？
cqf的英文全稱為Certificate in Quantitative Finance，中文譯名為量化投資分析師，也稱之為國際數(shù)量金融工程認(rèn)證，國際量化金融分析師，是全球認(rèn)可的資格證書，是想要獲得數(shù)量金融實(shí)用技能的專業(yè)人士的理想選擇。那么cqf都有哪些課程需要學(xué)習(xí)呢？本期高頓小編和學(xué)員朋友們一起分享下有關(guān)內(nèi)容。
一、cqf考試模塊
cqf資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。課程的內(nèi)容和CFA以及FRM都有一定的重合，但都更深的內(nèi)容需要學(xué)員朋友去學(xué)習(xí)。考試模塊主要包括：定量金融的構(gòu)建模塊、量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll、固定收入和信貸以及高級(jí)選修課。
二、cqf考試具體內(nèi)容
模塊1-定量金融的構(gòu)建模塊:在第一單元中，介紹應(yīng)用伊藤微積分作為建?？蚣艿囊?guī)則。學(xué)員將使用隨機(jī)微積分和鞅理論構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
模塊2-量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)：將了解Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展，將研究量化風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（例如ARCH框架）和風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)（例如VaR）以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。
模塊3-股票和貨幣：將探討B(tài)lack-Scholes理論作為一種基于delta對(duì)沖和無套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性，將使用不同類型的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，使學(xué)員熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
模塊4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l：將了解金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始，學(xué)員將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法、k-最近鄰、支持向量機(jī)、集成方法等等。
模塊5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll：將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。學(xué)員將學(xué)習(xí)理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
模塊6-固定收入和信貸：回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型，重點(diǎn)介紹每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中，學(xué)員將了解信用以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型如何在量化金融中使用，包括結(jié)構(gòu)模型、簡化模型以及copula模型。
高級(jí)選修課是核心課程的最后一個(gè)要素。這些讓學(xué)員有機(jī)會(huì)探索與學(xué)員最相關(guān)或最感興趣的領(lǐng)域。從以下廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修課以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)圖書館的一部分，學(xué)員還可以訪問所有高級(jí)選修課。
以上就是【CQF】的全部內(nèi)容，如果你想要了解CQF量化的更多內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注高頓教育CQF頻道！