CQF證書(shū)是國(guó)際數(shù)量金融工程認(rèn)證的簡(jiǎn)稱，這是由著名的英國(guó)牛津大學(xué)博士等專家團(tuán)隊(duì)在2003年創(chuàng)立的證書(shū)。自從CQF證書(shū)創(chuàng)立以來(lái)，就一直受到了專業(yè)人士的認(rèn)可，很多人都將CQF課程作為提升自己的業(yè)務(wù)水平以及專業(yè)知識(shí)水平的培訓(xùn)課程，今天我們就來(lái)看看CQF課程都講什么內(nèi)容？CQF持證人有哪些職位選擇？
CQF課程都講什么內(nèi)容？
1.量化金融的構(gòu)建基塊
這門(mén)科目的學(xué)習(xí)內(nèi)容主要就是隨機(jī)微分方程PDE，Martingale theory、Fokker-Planck和Kolmogorov方程，Itôformula計(jì)算規(guī)則，這些內(nèi)容需要大家有較強(qiáng)的高等數(shù)學(xué)和隨機(jī)過(guò)程的基礎(chǔ)。
2.定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
主要講述資本資產(chǎn)定價(jià)模型及最新發(fā)展，Markowitz投資組合理論，風(fēng)險(xiǎn)管理。這門(mén)課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似，只是在CQF的課程中只會(huì)選擇最重要的內(nèi)容進(jìn)行講解，這門(mén)課程算是CQF課程中最簡(jiǎn)單的一門(mén)課程。
3.股票和貨幣
這門(mén)課程主要講述高級(jí)希臘字母，數(shù)值分析，Black-Scholes模型，delta對(duì)沖，奇異期權(quán)等，在課程中會(huì)將理論和實(shí)踐相結(jié)合，同時(shí)講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價(jià)過(guò)程中的使用。
4.數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）
這個(gè)單元將會(huì)介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開(kāi)始，學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
5.數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）
這個(gè)單元將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
6.固定收益和信貸
這門(mén)課程主要講金融市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實(shí)際相結(jié)合的特征。
CQF持證人有哪些職位選擇？
1.企業(yè)
對(duì)于國(guó)內(nèi)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，認(rèn)可CQF的人還是很多的。從CQF設(shè)立以來(lái)，CQF的持證人大多被中國(guó)國(guó)際金融公司、中國(guó)銀行總行、中信銀行、摩根斯坦利、招商證券總部、中信證券、高盛、北京高華證券、中國(guó)人壽、銀河證券、國(guó)泰君安證券等單位招聘錄用。
2.職位
CQF主要從事一些金融證券公司等，以下為CQF擔(dān)任的部分崗位：量化開(kāi)發(fā)人員、數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)分析總監(jiān)、量化分析師、機(jī)器學(xué)習(xí)專家、算法交易量化分析師、量化交易員、多資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)經(jīng)理、全球交易風(fēng)險(xiǎn)控制主管、風(fēng)險(xiǎn)分析師、高級(jí)商品分析師、集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、董事、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)師、模型風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、戰(zhàn)略股票基金經(jīng)理、可轉(zhuǎn)換策略師、副總裁、量化開(kāi)發(fā)和研究、量化建模和分析總監(jiān)、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、高級(jí)講師等職位。
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