對(duì)于已經(jīng)報(bào)考CQF課程的小伙伴來說，首先要知道CQF都有什么課程，課程都學(xué)習(xí)些什么內(nèi)容。其實(shí)，CQF的課程可以簡(jiǎn)單分為核心課程和高級(jí)選修課這兩種，具體都有什么內(nèi)容呢？我們一起來看看。
CQF的核心課程有哪些？
量化金融的構(gòu)建基塊：作為CQF的第一門課程主要介紹了Itôformula計(jì)算規(guī)則、Martingale theory、隨機(jī)微分方程PDE及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程，這些內(nèi)容需要大家有較強(qiáng)的高等數(shù)學(xué)和隨機(jī)過程的基礎(chǔ)。
定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)：主要講述Markowitz投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展，同時(shí)也會(huì)講述風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容，比如VaR。這么課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似，只是CQF專門選取了最重要的內(nèi)容講解，應(yīng)該是CQF課程內(nèi)容中最輕松的一門課程。
股票和貨幣：這門課程主要講述Black-Scholes模型，以及delta對(duì)沖，高級(jí)希臘字母，數(shù)值分析，奇異期權(quán)等，并且將理論和實(shí)踐相結(jié)合進(jìn)行講解，同時(shí)講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價(jià)過程中的使用。
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）：這個(gè)單元將會(huì)介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始，學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）：這個(gè)單元將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。
固定收益和信貸：這門課程主要講金融市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)產(chǎn)品和模型，比如XVA，CDO，CDS等，再次體現(xiàn)了CQF和實(shí)際相結(jié)合的特征。
CQF的高級(jí)選修課有哪些？
算法交易、高級(jí)計(jì)算方法、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理、高級(jí)波動(dòng)率模型、基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)、高級(jí)投資組合管理、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)模型、量化中的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于R語(yǔ)言的量化金融分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、金融科技、C++編程。
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