CQF量化投資數(shù)據(jù)是未來金融科技未來的重要發(fā)展大方向,不管是行業(yè)內(nèi)外量化分析投資都處于獨(dú)一無二的地位,涉及面較為廣泛,那么CQF考試有哪些科目要考?大家一起來看看吧!
CQF考試有哪些科目要考?
CQF資格考試由六個(gè)模塊,兩個(gè)選定的高級選修課,三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。以下是六個(gè)模塊的課程介紹:
1、量化投資基礎(chǔ)
第一個(gè)單元中主要介紹一些基礎(chǔ)量化模型。學(xué)員將會使用隨機(jī)計(jì)算作為工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
 
2、量化風(fēng)險(xiǎn)和收益
第二個(gè)單元主要講述Markowitz投資組合理論,資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展,同時(shí)也會講述風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容,比如VaR。這么課程和傳統(tǒng)的《投資學(xué)》類似,只是CQF專門選取了最重要的內(nèi)容講解,應(yīng)該是CQF課程內(nèi)容中最輕松的一門課程。
 
3、股票和現(xiàn)金
這門課程主要講述Black-Scholes模型,以及delta對沖,高級希臘字母,數(shù)值分析,奇異期權(quán)等,并且將理論和實(shí)踐相結(jié)合進(jìn)行講解,同時(shí)講述了數(shù)值分析在期權(quán)定價(jià)過程中的使用。
 
4、數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)I
從這個(gè)單元開始,學(xué)員將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括回歸方法,K近鄰,支持向量機(jī),集成方法等等??偟膩碚f,這個(gè)單元主要是介紹金融領(lǐng)域使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。
 
5、數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)II
第五單元將從無監(jiān)督學(xué)習(xí),深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始,將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。
 
6、債券和評級
這門課程主要講金融市場的信用風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)產(chǎn)品和模型,比如XVA,CDO,CDS等,再次體現(xiàn)了CQF和實(shí)際相結(jié)合的特征。
高頓教育
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