就像CQF自2003年創(chuàng)立創(chuàng)立至今，認(rèn)可度在金融圈內(nèi)潛移默化地發(fā)生著變化，量化投資不僅是程序性交易。將各行業(yè)的變化緊密。相對(duì)來(lái)說(shuō)CQF學(xué)習(xí)的周期比其它證書(shū)都要短，那么2022年CQF考的內(nèi)容有變化嗎？CQF小編帶大家去詳細(xì)了解！
一、2022年CQF考的內(nèi)容有變化嗎？
目前還是有其他改動(dòng)的，CQF資格階段則由六個(gè)模塊組成，兩個(gè)高級(jí)選修課程、三個(gè)測(cè)驗(yàn)和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
一級(jí)
單元1：量化金融的基本框架。
單元2：風(fēng)險(xiǎn)和收益的量化。
單元3：股票和貨幣。
二級(jí)
單元4：數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)(1)
單元5：數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)(2)
單元6：固定收入與信用。
高級(jí)選修課程。
二、具體單元學(xué)習(xí)的內(nèi)容
考試分為六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目。每次考試都是對(duì)你所學(xué)知識(shí)和技能的實(shí)際評(píng)價(jià)。
單元1-量化金融的基礎(chǔ)。
在第一個(gè)模塊中，我們將向您介紹It演算作為模型框架的應(yīng)用規(guī)則。你將使用隨機(jī)計(jì)算和mar理論來(lái)構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。
在第二個(gè)單元中，你將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究ARCH框架等計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，VaR等風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及其在行業(yè)中的應(yīng)用。
單元3-股票和貨幣。
在第三個(gè)單元中，我們將討論布萊克·斯科爾斯理論作為基于delta標(biāo)題和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。你會(huì)用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來(lái)了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，讓你熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)l。
第四單元將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)主題的全面概述開(kāi)始，你將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究和監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法、k鄰近、支持向量機(jī)、集成方法等。
單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)ll。
你將在第五單元中學(xué)習(xí)更多的金融機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。你會(huì)研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
單元6-固定收益和信用。
在第六單元的第一部分，我們將回顧行業(yè)中使用的各種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分，你將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化、簡(jiǎn)化和copula模型。
三、CQF1~6單元考核安排
CQF一年有兩次開(kāi)學(xué)時(shí)間，一次是1月一次是6月。1月25日為CQF2022第一次開(kāi)學(xué)時(shí)間。
考核的形式是開(kāi)卷考試，基本上是深化老師上課或習(xí)題課的內(nèi)容。
CQF項(xiàng)目包括三次考試和最終project:
第一次考試:完成第一次和第二次必修課；
第二次考試:完成第三門(mén)必修課；
第三次考試:第五門(mén)必修課開(kāi)始兩周后；
最終考核:從第五門(mén)必修課結(jié)束開(kāi)始。
前三次考核持續(xù)兩周時(shí)間，最終考核持續(xù)兩個(gè)月左右。前三次考試是總分權(quán)重的20%，最后project是40%。
最終project有多個(gè)題目可供選擇，可根據(jù)個(gè)人興趣和選修課內(nèi)容進(jìn)行選擇。
通過(guò)考試的分?jǐn)?shù)是60分。如果考試沒(méi)有達(dá)到60分，需要補(bǔ)考。如果補(bǔ)考通過(guò)，無(wú)論成績(jī)?nèi)绾味际?0分。
考試成績(jī)的分?jǐn)?shù)是根據(jù)每個(gè)小問(wèn)題答案的準(zhǔn)確性來(lái)評(píng)價(jià)的，最后的分?jǐn)?shù)是每個(gè)小問(wèn)題的準(zhǔn)確性乘以相應(yīng)的權(quán)重。

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