CQF是量化金融業(yè)全球性的的國際資格認(rèn)證之一,想必大家都多少了解了學(xué)習(xí)CQF量化需要一定的數(shù)學(xué)和編程的基礎(chǔ),那么更具體點(diǎn),今天小編就把CQF需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容掰開來,揉碎了,細(xì)分一下
2022年CQF量化投資分析師到底學(xué)點(diǎn)什么內(nèi)容!
一、2022年CQF量化投資分析師到底學(xué)點(diǎn)什么?
CQF的準(zhǔn)備階段(三門前導(dǎo)課)這些入門課程包括長達(dá)12小時(shí)的強(qiáng)化訓(xùn)練,為學(xué)員提供開始課程所需的準(zhǔn)備。
1)數(shù)學(xué)前導(dǎo)課
量化金融所需的數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí),包括:•簡(jiǎn)單微積分
•基礎(chǔ)微分方程
•線性代數(shù)
•概率論
•統(tǒng)計(jì)學(xué)
2)Python前導(dǎo)課
從零開始學(xué)習(xí)Python編程:•Python語法
•標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)學(xué)函數(shù)
•SciPy庫和NumPy庫
•好的編程習(xí)慣
•編碼和調(diào)試
3)金融前導(dǎo)課
介紹關(guān)鍵概念和資產(chǎn)類別,包括:•宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)
•資本市場(chǎng)基礎(chǔ)
•貨幣市場(chǎng)入門
•貨幣的時(shí)間價(jià)值
•金融資產(chǎn)入門
二、
細(xì)分CQF課程內(nèi)容
模塊一(量化金融的基礎(chǔ)知識(shí))
在模塊一,我們將向您介紹一些基 礎(chǔ)量化模型。您將使用隨機(jī)計(jì)算作 為工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨 機(jī)微分方程及其相關(guān)的普朗克和科 爾莫戈羅夫方程。
• 資產(chǎn)的隨機(jī)行為 • 重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論 • 泰勒級(jí)數(shù) • 中心極限定理 • 偏微分方程 • 轉(zhuǎn)移密度函數(shù) • 普朗克和科爾莫戈羅夫方程 • 隨機(jī)微積分及其引理 • 隨機(jī)微分方程的求解 • 資產(chǎn)定價(jià)的二項(xiàng)模
模塊二(量化的風(fēng)險(xiǎn)和收益)
在模塊二,您將學(xué)習(xí)馬科維茨的經(jīng) 典投資組合理論,資本資產(chǎn)定價(jià)模 型以及這些理論的最新發(fā)展。我們 將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和收益,研究諸如 ARCH框架之類的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 和諸如VaR之類的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)以 及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。 • 現(xiàn)代投資組合理論 • 資本市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)模型 • 夏普比率和風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)定價(jià) • 無風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格套利策略 • 投資組合優(yōu)化 • 布萊克利特曼模型 • 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督和巴塞爾條約 • 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和虧損預(yù)期 • 抵押品和保證金 • 流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理 • 波動(dòng)性過濾 • 高頻數(shù)據(jù) • 資產(chǎn)收益: 關(guān)鍵和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) • 波動(dòng)模
模塊三(股票和現(xiàn)金)
在模塊三, 我們將探討布萊克-斯科 爾斯理論作為基于定價(jià)和無套利原 則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要 性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來了解 股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果, 以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。 • 布萊克-斯科爾斯模型 • 對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)管理 • 期權(quán)策略 • 歐式行權(quán)和美式期權(quán) • 有限差分法 • 蒙特卡羅模擬 • 奇異期權(quán) • 波動(dòng)率套利策略 • 吉爾薩諾夫理論 • 高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) • 衍生品市場(chǎng) • 完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的高級(jí) 波動(dòng)性建模 • 非概率波動(dòng)模型
模塊四(數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)1)
在模塊四,將向您介紹金融中使 用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技 術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始, 您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,然后 深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括 回歸方法,k近鄰,支持向量機(jī), 集成方法等等。 • 什么是數(shù)學(xué)建模? • 機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具 • 監(jiān)督學(xué)習(xí) • 線性回歸 • 拉索回歸,嶺回歸和彈性網(wǎng)絡(luò)回 歸 • 邏輯回歸 • K近鄰策略 • 樸素貝葉斯分類 • 支持向量機(jī) • 決策樹 • 集成模型 • Python -
模塊五(數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)2)
在模塊五,您將學(xué)習(xí)更多用于金融 機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督開始學(xué) 習(xí),深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),我們將 進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您 將研究理論框架,但更重要的是, 分析實(shí)際案例研究,探索如何在金 融中使用這些技術(shù)。 • 無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí) • 高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具 • 主成分分析 • K-均值 • 自組織映射 • 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) • 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) • 自然語言處理 • 深度學(xué)習(xí)和NLP工具 • 強(qiáng)化學(xué)習(xí) • 強(qiáng)化學(xué)習(xí)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性 • 量化投資的機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)例 • 基于AI的Algo交易策略 • 量子計(jì)算在金融的應(yīng)用 • Tensorflow - Python
模塊六(固收和信用)
在模塊六的第一部分中,我們將回顧 行業(yè)中使用的多種利率模型,重點(diǎn)是 每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部 分中,您將學(xué)習(xí)信用以及如何在量化 金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型,包括結(jié)構(gòu) 化,簡(jiǎn)化形式以及關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型。 • 固收產(chǎn)品和市場(chǎng) • 收益率,久期和凸性 • 隨機(jī)利率模型 • 利率的隨機(jī)方法 • 數(shù)據(jù)分析和校準(zhǔn) • 同業(yè)拆借利率模型 • 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理模型 • 結(jié)構(gòu)化模型 • 簡(jiǎn)化模型和風(fēng)險(xiǎn)率 • 信用風(fēng)險(xiǎn)和信用衍生品 • X-值調(diào)整 (CVA, DVA, FVA, MVA) • CDS 定價(jià)和市場(chǎng)方法 • 違約風(fēng)險(xiǎn),結(jié)構(gòu)性和簡(jiǎn)化 形式 • 關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型的使用
高級(jí)選修課(選修)
CQF課程為你提供了進(jìn)一步學(xué)習(xí)兩門高級(jí)選修課的機(jī)會(huì),讓你能夠根據(jù)自己的具體職業(yè)目標(biāo)發(fā)展自己的技能。
•高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)
•高級(jí)投資組合管理
•高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
•高級(jí)波動(dòng)性建模
•算法自動(dòng)化交易I•算法自動(dòng)化交易II
•量化相關(guān)的行為金融學(xué)
•C++
•交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)建模
•金融科技
•數(shù)值計(jì)算方法
•基于R語言的量化金融
•風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算:風(fēng)控下的投資組合構(gòu)建
三、2022年CQF報(bào)名流程(你沒看錯(cuò)只要三步)
第1步,在線申請(qǐng):高頓教育顧問將協(xié)助您在線提交報(bào)名資料;
第2步,報(bào)名確認(rèn):如果符合報(bào)名條件,48小時(shí)內(nèi)您將收到郵件確認(rèn)的初步錄取通知;
第3步,最終錄取:我們將要求您提交一份簡(jiǎn)短的報(bào)名表,接受您的入學(xué)申請(qǐng)。首次付款后,您可以訪問課程并開始學(xué)習(xí)報(bào)名。
目前國內(nèi)是和高頓教育合作,提交報(bào)名表給到高頓的CQF課程顧問,然后會(huì)協(xié)助提交給協(xié)會(huì)來申請(qǐng)報(bào)名,報(bào)名審核確認(rèn)之后,協(xié)會(huì)才會(huì)給到報(bào)名確認(rèn)文件和付款鏈接。
以上就是【2022年CQF量化投資分析師到底學(xué)點(diǎn)什么?】的全部解答,如果你想要學(xué)習(xí)更多這方面的【CQF國際數(shù)量金融工程師】的知識(shí),歡迎大家前往高頓CQF頻道!
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