2.CQF資格(模塊和選修課程)
3.終身學習(繼續(xù)教育)
可以在1月或6月通過兩個靈活的學習選項開始您的CQF旅程-分別選擇“全日制課程”或“I級和II級”。
二、CQF的組成構架
在第一個模塊中,我們將向您介紹作為模型框架的應用Itô演算的規(guī)則。您將使用隨機演算和mar理論來構建工具,并學習如何使用簡單的隨機微分方程及其相關的Fokker-Planck和Kolmogorov方程
單元2-定量風險與回報
在第二單元中,您將學習Markowitz的經典投資組合理論,資本資產定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風險和回報,研究諸如ARCH框架之類的計量經濟學模型和諸如VaR之類的風險管理指標以及它們在行業(yè)中的使用方式。
單元3-股票和貨幣
在第三單元中,我們將探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在Delta標題和無套利原則基礎上的理論和實踐定價模型的重要性。您將使用各種數(shù)學知識來了解股票和貨幣背景下的理論和結果,以使您熟悉當前使用的技術。
單元4-數(shù)據科學與機器學習l
在第四單元中,將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據科學和機器學習技術。從對該主題的全面概述開始,您將學習基本的數(shù)學工具,然后深入研究監(jiān)督學習的主題,包括回歸方法,k近鄰,支持向量機,集成方法等等。
單元5-數(shù)據科學與機器學習ll
單元6-固定收益和信用
在第六單元的第一部分中,我們將回顧行業(yè)中使用的多種利率模型,重點是每種模型的實施和局限性。在第二部分中,您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風險模型,包括結構化,簡化形式以及copula模型。
高級選修課
其中1-3單元為I級4-6單位為II級通過在六個月內完成六個模塊和兩個所選的選修課,可以全面修讀該課程。該選項使您可以立即訪問所有材料和終身學習。
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