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量化投資分析師的科目是什么？備考資料有哪些？

高頓教育2021-07-30 13:46Dandy

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量化投資分析師的科目是什么？備考資料有哪些？對(duì)于量化投資分析師這個(gè)詞匯，相信大家已經(jīng)很熟悉了，今天就帶大家了解一下，量化投資分析師的科目和備考資料選擇，快來(lái)關(guān)注吧！

量化投資分析師課程分為三個(gè)大階段

1.準(zhǔn)備（可選的入門課程）

2.CQF資格（模塊和選修課程）

3.終身學(xué)習(xí)（繼續(xù)教育）

可以在1月或6月通過兩個(gè)靈活的學(xué)習(xí)選項(xiàng)開始您的CQF旅程-分別選擇“全日制課程”或“I級(jí)和II級(jí)”。

量化投資分析師的科目構(gòu)成

考試分為六個(gè)模塊內(nèi)容，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。每次考試都是對(duì)您所學(xué)知識(shí)和技能的實(shí)際評(píng)估。

單元1-量化金融的構(gòu)建基塊

在第一個(gè)模塊中，我們將向您介紹作為模型框架的應(yīng)用Itô演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和mar理論來(lái)構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程

單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

在第二單元中，您將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究諸如ARCH框架之類的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和諸如VaR之類的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。

單元3-股票和貨幣

在第三單元中，我們將探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在Delta標(biāo)題和無(wú)套利原則基礎(chǔ)上的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來(lái)了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。

單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l

在第四單元中，將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開始，您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。

單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll

在第五單元中，您將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。

單元6-固定收益和信用

在第六單元的第一部分中，我們將回顧行業(yè)中使用的多種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中，您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡(jiǎn)化形式以及copula模型。

高級(jí)選修課

您的高級(jí)選修課是我們核心課程的最后一個(gè)要素。這些使您有機(jī)會(huì)探索與您最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。從下面的廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修科目，以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)庫(kù)的一部分，您還可以訪問所有高級(jí)選修課。

其中1-3單元為I級(jí)4-6單位為II級(jí)通過在六個(gè)月內(nèi)完成六個(gè)模塊和兩個(gè)所選的選修課，可以全面修讀該課程。該選項(xiàng)使您可以立即訪問所有材料和終身學(xué)習(xí)。