CQF考試科目有哪些？CQF考試形式有哪幾種？CQF(CertificateinQuantitativeFinance)——國際數(shù)量金融工程認(rèn)證，是由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)推出的國際數(shù)量金融工程認(rèn)證。CQF總部設(shè)在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。目前，許多取得CFA證書的專業(yè)人士，都來參加CQF培訓(xùn)。CQF在國際上贏得了一致的認(rèn)可和高度贊譽(yù)，其學(xué)員絕大部分就職于高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等。
CQF考試科目有哪些？CQF考試形式有哪幾種？
一、CQF考試科目有哪些
CQF資格考試由六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級選修課，三個(gè)考試和一個(gè)最終項(xiàng)目組成。
單元1—量化金融的構(gòu)建基塊
在第一個(gè)模塊中，我們將向您介紹作為模型框架的應(yīng)用Ito演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和mar理論構(gòu)建工具，并學(xué)習(xí)如何使用簡單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)>
在第二單元中，您將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論，資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究諸如ARCH框架之類的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和諸如VaR之類的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)以及它們在行業(yè)中的使用方式。
單元3-股票和貨幣>
在第三單元中，我們將探討布萊克斯科爾斯理論作為建立在三角洲頭寸和無套利原則基礎(chǔ)上的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識來了解股票和貨幣環(huán)境下的理論和結(jié)果，以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I>
在第四單元中，將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對該主題的全面概述開始，您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法，k近鄰，支持向量機(jī)，集成方法等等。
單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II>
在第五單元中，您將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
單元6-固定收益和信貸>
在第六單元的第一部分中,我們將回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中，您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化，簡化形式以及copula模型。
高級選修課>
您的高級選修課是我們核心課程的最后一個(gè)要素。這些使您有機(jī)會探索與您最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。從下面的廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修科目，以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)庫的一部分，您還可以訪問所有高級選修課。
二、CQF考試形式有哪幾種
考試的形式都是開卷考試，基本上是老師的上課或者習(xí)題課講過的內(nèi)容進(jìn)行深化。
CQF項(xiàng)目一共包含3次考試和最終的project：
第一次考試：完成第一門和第二門必修課；
第二次考試：完成第三門必修課；
第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；
Final Project:在第5門必修課程接近尾聲的時(shí)候開始。
前面三次考試持續(xù)的時(shí)間為兩周，F(xiàn)inal Project約為兩個(gè)月。前面三次考試為總分權(quán)重的20%，最后的project為40%。
最后的project有多個(gè)題目的選擇，可以依據(jù)個(gè)人興趣和選修課選擇的內(nèi)容進(jìn)行選擇.
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