2016CPA《財(cái)務(wù)成本管理》：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)
知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)系數(shù)r12 | 組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp（以?xún)煞N證券為例） | 風(fēng)險(xiǎn)分散情況 |
r12=1
（完全正相關(guān)） | σp=A1σ1+A2σ2
組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 | σp達(dá)到*5。
組合不能抵銷(xiāo)任何風(fēng)險(xiǎn)。 |
r12=-1
（完全負(fù)相關(guān)） | σp=|A1σ1-A2σ2| | σp達(dá)到最小，甚至可能是零。
組合可以*5程度地抵銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。 |
r12＜1 | σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 | 資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。 |
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