單項選擇題
某只股票要求的收益率為15%，收益率的標準差為25%，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標準差是4%，假設處于市場均衡狀態(tài)，則市場風險溢價和該股票的貝塔系數(shù)分別為（ ）。
A、4%；1.25
B、5%；1.75
C、4.25%；1.45
D、5.25%；1.55
【正確答案】A
【答案解析】本題的主要考核點是市場風險溢價和貝塔系數(shù)的計算。
β＝0.2×25%/4%＝1.25
由：Rf＋1.25×（14%－Rf）＝15%
得：Rf＝10%
市場風險溢價＝14%－10%＝4%。
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