協(xié)方差的計(jì)算公式
高頓CPA為您解答：

高頓CPA內(nèi)部資料大放送，去瞅瞅>>

協(xié)方差的計(jì)算公式為cov(X，Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。
從直觀上來看，協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量總體誤差的期望。如果其中一個(gè)大于自身的期望值時(shí)另外一個(gè)也大于自身的期望值，兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是正值；如果其中一個(gè)變量大于自身的期望值時(shí)另外一個(gè)卻小于自身的期望值，那么兩個(gè)變量之間的協(xié)方差就是負(fù)值。如果X與Y是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0，因?yàn)閮蓚€(gè)獨(dú)立的隨機(jī)變量滿足E[XY]=E[X]E[Y]。
反過來并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的。協(xié)方差Cov(X,Y)的度量單位是X的協(xié)方差乘以Y的協(xié)方差。而取決于協(xié)方差的相關(guān)性，是一個(gè)衡量線性獨(dú)立的無量綱的數(shù)。協(xié)方差為0的兩個(gè)隨機(jī)變量稱為是不相關(guān)的。
以上就是【協(xié)方差的計(jì)算公式】的全部內(nèi)容，想要了解更多注會考試資訊，歡迎前往高頓CPA網(wǎng)站首頁！

添加老師微信

獲取更多注會備考資源