【多選題】假設(shè)其他因素不變,下列各項(xiàng)中會(huì)引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有(     )。
 
A.執(zhí)行價(jià)格提高
 
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加
 
C.到期期限延長(zhǎng)
 
D.股價(jià)波動(dòng)率加大
 
【答案】AD
 
【解析】無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高,看跌期權(quán)的價(jià)值越低。選項(xiàng)B不正確。對(duì)于歐式期權(quán)來(lái)說,較長(zhǎng)的時(shí)間不-定能增加期權(quán)價(jià)值。所以,選項(xiàng)C不正確。參見教材155頁(yè)。