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　　Session 2： Quants
　　1、考察Y的置信區(qū)間。這里陷阱較多，考題說(shuō)是單尾不是雙尾，而且考題給的數(shù)字是sf的平方，不需要我們背那公式。但是你要記得開(kāi)方。否則不得分。
　　2、陷阱題。分析師假設(shè)利率的變動(dòng)1％會(huì)造成實(shí)際外匯的下降1%，然你算T值。給出你斜率系數(shù)，但是你要注意，答案里有0的，有1的，都是錯(cuò)的，原假設(shè)是b＝－1是加上。而非減去。
　　3、AR模型out of sample的預(yù)測(cè)是用什么斷定*3。答案1是最小平方差，2是SEE，注意，選1而不是2，因?yàn)槭茿R模型。小心陷阱。
　　4、AR模型如果出現(xiàn)了自相關(guān)，如何解決。
　　5、這個(gè)考點(diǎn)很難，難在繞大家。To test all the coefficient jointly equal to 0， the analyst must use----這里其實(shí)就是暗示大家F統(tǒng)計(jì)。
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