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一、考試時間及內(nèi)容
2015年11月FRM考試將于11月21日早上8點開始，PARTⅠ考試時間為上午四小時，全部是標準化試題，100道單項選擇題。
二、考試大綱
1.Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)（大約占20%）
風險管理的作用
基本風險類型
測量和管理工具
風險管理的創(chuàng)造價值
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準
指數(shù)模型
風險調(diào)整績效測量
企業(yè)風險管理
金融災難和風險管理失敗
個案研究
道德和德為策略的代碼
2．Quantitative Analysis數(shù)量分析（大約占20% ）
離散型和連續(xù)型概率分布
人口和樣本統(tǒng)計
統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗
分療的參數(shù)估計
統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示
單元和多元線性回歸
蒙特卡羅法
相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
波動率期限結(jié)構(gòu)
3．Financial Markets and Products 金融市場與金融產(chǎn)品（ 大約占30% ）
場外交易市場機制
遠期、期貨、掉期和期權(quán)
利率水平和利率敏感性措施
固定收益證券衍生品
利率、外匯、股票
商品衍生產(chǎn)品
外匯風險
公司債
信用等級評定機構(gòu)
4．Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%）
風險階值
期權(quán)估值
固定收益證券估值
國家和主權(quán)風險模型與管理
外部和內(nèi)部信用評級
預期和非預期損失
操作風險
壓力測試和情景分析
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